台灣地區汽車竊盜猖獗，每年失竊汽車輛數高達數萬輛，因而對於汽車竊盜損失險的需求相當高，但是隨著投保率的上升，損失率卻沒有獲得改善。有鑑於此，探究使得保險市場上損失率居高不下的原因，可能是由於訊息不對稱(Asymmetric Information)所致，妨礙了保險市場功能的正常運作。
    是故，本研究採用國內某家產物保險公司的樣本，針對台灣汽車竊盜損失險上的訊息不對稱問題進行實證研究。除了探討市場上是否存在訊息不對稱問題，更重要的是，嘗試區分市場上所存在的訊息不對稱問題，主要來自逆選擇、事前道德風險，亦或事後道德風險、投機性詐欺。為此，效法Dionne and Gagne (2002)運用靜態資料的手法，在同一契約年度中，保單在不同時點、道德風險動機強弱不同的特性，觀察保單種類與出險時點的相關性，以及出險原因的關係，將事後道德風險(即投機性詐欺)，與逆選擇、及事前道德風險彼此區分開來。
    透過Chiappori and Salanie(2000)殘差相關模型、與Dionne, Gourieroux, and Vanasse(2001)兩階段模型的交叉驗證，研究結果發現，在契約接近到期時，擁有高保障契約(加保重置成本條款)的被保人，較容易有整車被竊的出險，顯示台灣汽車竊盜損失保險市場上，的確存在著道德風險的訊息不對稱問題。且在已證實道德風險的存在下，透過零件被竊風險的保障選擇、與出險機率間的條件相關性，檢證出為一種事後道德風險的行為(即投機性詐欺)。

There are tens of thousands of auto thefts in Taiwan, so the demand for auto theft is very high. With insurance rates rising, the loss rate can not be improved. In view of this, exploring the high loss rate of the reason may be due to Asymmetric Information, impeding the normal operation of the insurance market functions.

Therefore, this study used in a particular sample of domestic insurance companies to study Taiwan’s auto theft loss insurance on the asymmetric information. In addition to the existence of asymmetric information, more importantly, try to distinguish the asymmetric information, which is from adverse selection, ex ante moral hazard, ex post moral hazard (opportunistic fraud). To do this, follow the example of Dionne and Gagne (2002), which is an approach to the use of static data. In the same contract year, the policy at different time points, moral hazard, motivation and characteristics observed correlation between types of policies and loss time , and loss reason, distinguishing the ex post moral hazard(opportunistic fraud), adverse selection, and ex ante moral hazard. 

Through Chiappori and Salanie (2000) residual correlation model, and Dionne, Gourieroux, and Vanasse (2001) two-stage model of cross-validation, the results show the policy close to expiration, the insured with high sum insured coverage policy (plus replacement cost provisions), easily gets the whole vehicle theft risk, shows vehicle theft loss in Taiwan insurance market, the information asymmetry of moral hazard problem does exist. And has been confirmed in the presence of moral hazard, through risk protection of parts stolen and the correlation between the conditions and probability of wreck, inspection will show that as moral hazard afterwards behavior (i.e. speculative fraud).

目錄
第壹章 緒論......................................................1
第一節 研究背景................................................1
第二節 研究動機................................................6
第三節 本文架構................................................9
第貳章 文獻回顧.................................................11
第一節 關於訊息不對稱存在與否之實證研究.......................11
第二節 區分道德風險與逆選擇之實證研究.........................17
第三節 台灣汽車竊盜損失險方面之實證研究.......................24
第四節 汽車保險之重置成本條款與投機性詐欺.....................29
第參章 資料與研究方法...........................................31
第一節 資料來源及敘述.........................................31
第二節 假說與研究方法.........................................34
第肆章 研究發現.................................................42
第一節 殘差相關檢定(Pair-Wised Probit Regression Model) .......42
第二節 兩階段模型分析(Two-Stage Probit Regression Model) ......44
第伍章 結論與建議...............................................46
第一節 研究結論...............................................46
第二節 研究建議...............................................48
參考文獻..........................................................48
一 中文部分...................................................49
二 英文部分...................................................50
附表...............................................................53
圖目錄
圖1 汽機車竊盜發生比例圖..........................................2
圖2 國內近七年汽車竊盜損失險之賠款率趨勢圖........................4
圖3 本文架構.....................................................11
表目錄
表1 國內近七年竊盜總數及汽、機車竊盜數一覽表......................1
表2 國內近七年汽機車竊盜之發生率統計表............................1
表3 國內近七年汽車竊盜損失險之投保率統計表........................2
表4 國內近七年汽車竊盜損失險之賠款率統計表........................3
表5 國內近七年汽車竊盜損失賠款出險原因之次數統計表................5
表6 國內近七年汽車竊盜損失賠款出險原因之已付賠款統計表............5
表7 訊息不對稱問題存在與否的相關實證文獻.........................15
表8 區分道德風險與逆選擇的相關實證文獻...........................19
表9 有利選擇的相關實證文獻.......................................23
表10 台灣汽車竊盜損失險方面的相關實證文獻........................27

一	中文部分
王文昌，2004，「汽車竊盜損失險理賠因素之研究─以中部地區為例」，碩士論文，國立高雄第一科技大學風險管理與保險所。
白錫潭，2004，「TOYOTA 車主購買車險的消費行為模式」，碩士論文，國立政治大學經營管理。
利菊秀、劉純之、葉家興，2004，「論保險市場訊息不對稱理論與實證的不一致性，保險專刊，20卷2期，頁99-112。
汪琪玲，2005，「台灣汽車車體損失險上的訊息不對稱問題之研究」，博士論文，台灣大學財務金融學研究所。
周雅慧，2006，「自用小客車竊盜損失險出險因素之再探討」，碩士論文，逢甲大學保險學系碩士班。
洪介偉與趙相婷，2005，「自用小客車竊盜險出險因素之探討」，保險專刊，21 卷2期，頁223-248。
孫翼芸，2008，「對台灣商業癌症保險訊息不對稱之研究」，碩士論文，實踐大學財務金融與保險研究所。
許金泉，2002，「台灣汽車車體險之損失率與消費者特性之相關性研究」，碩士論文，國立政治大學經營管理碩士學程風險管理與保險學組。
陳瑞，1998，「汽車損失保險道德危險之衡量與防制─肇事加減費與自負額制度之檢討與修正」，保險專刊，52輯。
曾郁仁、蔡英哲、鄭安峰，2006，「台灣車體損失保險不對稱訊息的實證研究」，管理學報，23卷2期，頁227-240。
蔡玉娟，2006，「台灣汽車責任保險之損失率與消費者特性之相關性研究」，碩士論文，國立政治大學商學院經營管理碩士學程風險管理組。
趙相婷，2004，「自用小客車竊盜險從人因素之探討」，碩士論文，逢甲大學保險學系碩士班。
韓明璇，2007，「台北市汽車竊盜風險社會化的實證分析」，碩士論文，銘傳大學風險管理與保險學系碩士在職專班。
謝佩嵐，2005，「自用小客車竊盜險理賠金額之影響因素」，碩士論文，逢甲大學保險學系碩士班。
羅安德，2003，「模糊專家系統在汽車竊盜損失險理賠評價之應用」，碩士論文，逢甲大學保險學系碩士班。



二	英文部分
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