淡江大學覺生紀念圖書館 (TKU Library)
進階搜尋


下載電子全文限經由淡江IP使用) 
系統識別號 U0002-2907201322325000
中文論文名稱 運用二階段DEA法評估台灣產險業自留業務效率之研究
英文論文名稱 Using Two-Stage DEA to Measure Retention Efficiency of Property-Liability Insurers in Taiwan
校院名稱 淡江大學
系所名稱(中) 保險學系保險經營碩士在職專班
系所名稱(英) Department of Insurance
學年度 101
學期 2
出版年 102
研究生中文姓名 李儀貞
研究生英文姓名 Yi-Jen Li
學號 700560013
學位類別 碩士
語文別 中文
口試日期 2013-06-28
論文頁數 119頁
口試委員 指導教授-高棟梁
委員-鄭鎮樑
委員-陳映而
中文關鍵字 產險業  自留  經營效率  二階段資料包絡分析法 
英文關鍵字 Property-Liability Insurers  Retention  Efficiency  Two- Stage DEA 
學科別分類
中文摘要   產險市場歷來競爭激烈,業者須瞭解其在業界之相對效率為何,才能進而評估自身之優劣勢,並擬定經營策略以提升競爭力。本研究應用兩階段DEA法及M生產力指數法研究在台產險業者之自留業務經營效率,依產業流程區分為簽單階段與自留階段,分別解析各公司在業界的相對效率及跨期效率變動,並將各公司不同階段之效率情形以策略矩陣分類,以利研擬競爭策略,最後應用Tobit迴歸分析影響此一群體效率之關鍵因素。
  研究結果發現,在簽單階段,本國公司純技術效率較外商公司佳。在自留階段,外商經營效率明顯較佳,然本研究亦就擁有市場多數市占率之本國14家公司進行進一步評比。此外,就本國產險市場之效率變動分析而言,簽單階段呈微幅衰退現象,而在自留階段則呈成長趨勢。產險業者應兼顧兩階段生產力,則整體自留效率進步可期。
  而由Tobit迴歸研究樣本期間影響自留業務純技術效率之因素,有2項變數有顯著正向影響,即簽單保費與公司整體保費自留率,另有4項因素對自留效率有顯著負向影響,即車險、火險保費自留率與車險、火險賠款率;此亦為導致各公司自留效率差異化之重要因素。
英文摘要   This study adopted Two-stage DEA and Malmquist productivity index to measure the retention efficiency of Taiwan Property-Liability Insurers. Regarding the Two-stage DEA, “Written” efficiency is the first stage and “Retention” efficiency is the second. Findings of this study showed that the average PTE for the first stage of local insurers is better than foreign insurers. With reference to the TE of Retention stage, foreign insurers’ efficiency is better than local ones. As to the productivity change, we observed the data from year 2007 to 2011, and noted that it’s slightly decreasing for “Written” stage, and increasing a little for “Retention” stage.
  We further employed Tobit regression model to evaluate the factors that may have significantly impact on the efficiency of Retention ability. The results revealed “Gross Written Premium” and “Overall Premium Retained ratio” are the positive factors for the PTE during the sample period. Then, the premium retained ratio and loss ratio for Auto insurance and Fire insurance are the negative factors simultaneously.
  Our results provide insight into the competitiveness of Taiwan non-life insurers. The industry could base on this study then set up related marketing and retained strategies for future operation.
論文目次 目錄
第一章 緒論 1
第一節 研究背景與動機 1
第二節 研究目的 2
第三節 研究範圍與限制 4
第四節 本文架構 4
第二章 台灣產險市場與全球再保市場概述 6
第一節 台灣產險市場概述 6
第二節 全球再保市場對產險業者自留之影響 18
第三章 文獻回顧 21
第一節 二階段DEA文獻探討 21
第二節 產險業運用DEA分析經營績效之相關文獻 25
第三節 自留額及其影響因素 36
第四章 實證方法 45
第一節 二階段資料包絡分析法 45
第二節 投入、產出變數之選擇及資料敘述 53
第三節 MALMQUIST生產力指數法 64
第四節 TOBIT迴歸 65
第五章 實證結果與分析 69
第一節 自留業務相對效率靜態評估結果與分析 69
第二節 自留業務相對效率變動評估結果與分析 88
第三節 影響自留業務經營效率因素之結果與分析 97
第四節 管理意涵 100
第六章 結論與建議 110
第一節 結論 110
第二節 建議 112
參考文獻 116

圖目錄
圖1-1 台灣產險市場2004~2011年保費收入與保費自留比率 3
圖1-2 論文架構圖 5
圖2-1 近五年我國產險業各險保費自留率 (2007~2011年) 8
圖2-2 我國產險業2011年各險保費自留率與自留損失率 8
圖2-3 2011年保費與自留保費及保費收入前五大公司之保費自留率 12
圖2-4 產險公司2007~2011年保費自留率、賠款自留率與自留損失率 15
圖3-1 危險管理方法採行原則分布圖 37
圖4-1 DEA法的使用步驟 48
圖4-2 二階段DEA法模型過程 54
圖5-1 二階段法與傳統單一階段法效率差距 87
圖5-2 整體產業兩階段的跨期趨勢變動情形 97
圖5-3 產險公司經營效率及經營策略 101
圖5-4 本國公司兩階段效率變動分布圖 108

表目錄
表1-1 近五年台灣保險業簽單保費成長情形 1
表2-1 2007~2011年我國產險業簽單保費各險業務比重 7
表2-2 2009~2011年我國產險業保費市占率前五大之產險公司 10
表2-3 近三年各產險公司保費自留比率(以保費自留率高低排序) 13
表2-4 台壽保 2009~2011年車險與傷害險保費收入 14
表2-5 2011年我國產險公司之資產規模(依資產總額排序) 16
表2-6 2011年我國產險公司之營收規模(依營收排序) 17
表2-7 2007~2011年全球前十大再保集團綜合率 19
表3-1 多階段DEA運用於保險業之文獻彙整 24
表3-2 產險業運用DEA分析經營績效之文獻彙整 31
表3-3 影響產險公司自留額決定因素之文獻彙整 43
表3-4 影響產險公司再保需求因素之文獻彙整 44
表4-1 產出與投入變數之說明 56
表4-2 變數之相關係數分析表 57
表4-3 19家產險公司投入產出資料(2009年) 59
表4-4 19家產險公司投入產出資料(2010年) 60
表4-5 19家產險公司投入產出資料(2011年) 62
表5-1 簽單階段2009~2011年19家公司平均效率值 72
表5-2 產險公司歷年經營效率比較-第一階段(簽單能力) 73
表5-3 以本國與外商及不同年度區分之簽單效率 73
表5-4 簽單階段2009~2011年14家本國公司平均效率值 75
表5-5 本國14家公司簽單階段效率穩定性分析 76
表5-6 自留階段2009~2011年19家公司平均效率值 79
表5-7 產險公司歷年經營效率比較-第二階段(自留能力) 80
表5-8 以本國與外商及不同年度區分之自留效率 80
表5-9 自留階段2009~2011年14家本國公司平均效率值 82
表5-10 本國14家公司評比自留階段規模報酬狀態 83
表5-11 本國14家公司自留階段效率穩定性分析 84
表5-12 19家公司傳統單一階段與簽單及自留階段之差異 86
表5-13 本國14家公司傳統單一階段與簽單及自留階段之差異 88
表5-14 本國14家受評公司簽單效率之M生產力指數比較表 89
表5-15 本國14家受評公司自留效率之M生產力指數比較表 92
表5-16 顯著影響自留階段總效率值(TE)之因素 98
表5-17 顯著影響自留階段純技術效率值(PTE)之因素 99
表5-18 不同經營效率下之群組分類及其對應之經營策略 100
表5-19 兩階段與當期與跨期效率之評估結果 102
表5-20 兩階段效率變動情形 108
表5-21 近三年保費市占率前五大公司之兩階段效率 109


參考文獻 參考文獻
一、 中文
1.中華民國100年保險年鑑(2012),保險業務發展基金管理委員會。
2.中華民國96年至100年產物保險統計要覽(2007~2011),財團法人保險事業發展中心。
3.中華民國產物保險概況 2011 Fact Book(2012),中華民國產物保險商業同業公會。
4.王財驛、卓翠月與黃明祥(2011),財產保險業經營效率之研究,財金論文叢刊,第14期,頁1-15。
5.王儷玲、彭金隆、張義宏(2006),我國壽險業銀行保險業務參與度與經營效率分析,台大管理論叢,第17卷第1期,頁59-90。
6.余永讚(2007),中國大陸本土與外商產險公司的經營效率比較分析,保險專刊,第23卷第1期,頁91-114。
7.吳柏樹(2003),台灣地區產物保險業經營效率之研究,元智大學會計學系碩士論文。
8.李珍穎(2012),台灣產險業經營績效分析與提升之研究-從財務面與非財務面觀點探討,淡江大學管理科學學系博士班博士論文。
9.周宜慧(2005),我國產險公司經營績效之研究,淡江大學保險經營研究所碩士論文。
10.林欣怡(2007),我國產險公司經營績效之評估-以資料包络分析法與灰關聯分析法之整合運用,逢甲大學保險學系碩士論文。
11.邱楓民(2003),有無集團背景與經營效率之相關性研究-本國產險公司之實證,政治大學風險管理與保險學系碩士論文。
12.柯文真(2012),兩岸產險業經營效率之研究,淡江大學保險經營研究所碩士論文。
13.胡均立、尤雪娥、林芳麗(2012),台灣地區人壽保險公司的效率分析,保險經營與制度,第11卷1期,頁21-42。
14.紀婉琪(2003),台灣地區產險公司再保險經營績效之研究,淡江大學保險經營研究所碩士論文。
15.徐中琦與許志忠(2011),臺灣壽險業經營效率之研究─資料包絡分析法之應用,臺灣銀行季刊,第62卷第2期,頁42-67。
16.袁宗蔚(1972),再保險論,臺北市: 袁宗蔚。
17.高子荃、陳振遠、周建新(2004),台灣地區產險業經營效率之研究-資料包絡法與Malmquist生產力指數之應用,輔仁管理評論,第11卷第1期,頁53-76。
18.高強、黃旭男、Sueyoshi T.(2003),管理績效評估-資料包絡分析法,華泰文化事業。
19.高棟梁(2005),台灣地區產險業經營效率之衡量:二階段資料包絡分析法之運用,銘傳大學管理研究所博士論文。
20.張文武、楊淑閔(2009),再保險需求的實證研究-台灣產險業個案,保險專刊,第25卷第1期,頁1-24。
21.張玉美(1992),火災保險最適自留額釐訂之研究,政治大學保險研究所碩士論文。
22.張淑雯(2008),台灣地區產險公司經營效率之研究~三階段DEA法之應用,淡江大學保險經營研究所碩士論文。
23.張簡永章(2007),產險公司之再保需求的影響因素探討,保險經營與制度,第6卷第2期,頁275-289。
24.梁榮輝、廖振盛(2007 ),台灣地區產險業經營效率與規模經濟之研究,朝陽商管評論,第6卷第1期,頁77-98。
25.許品偉(2007),臺灣地區產險公司經營效率之研究-結合DEA視窗分析法及Malmquist指數法之應用,淡江大學保險經營研究所碩士論文。
26.陳禹廷(2003),我國產險業經營績效之研究-資料包絡分析法之應用,朝陽科技大學保險金融管理系碩士論文。
27.陳富強、馮淑琴、方顯光(2011),探討台灣地區本國銀行獲利能力與市場能力-二階段DEA,華人經濟研究,第9卷第2期,頁33-52。
28.陳毓軒(2010),台灣地區產險公司傷害險經營效率分析-Malmquist生產力指數之應用,臺灣大學農業經濟學研究所碩士論文。
29.陳繼堯(1992),危險管理學上的自留與移轉,保險專刊,第29輯,頁 13-31。
30.陳繼堯(2001),再保險理論與實務(初版),智勝文化。
31.黃旭男、高棟梁(2005),台灣地區產險公司經營績效之評估:二階段資料包絡分析法之應用,保險專刊,第21卷第1期,頁 57-79。
32.溫婉君(2008),兩岸壽險業之效率與生產力分析,國立政治大學經濟研究所碩士論文。
33.詹明華(2008),再保險需求之實證研究:以台灣產物保險公司為例,真理大學財經研究所碩士論文。
34.廖述源、曾文瑞、鄭鎮樑、呂慧芬(2011年),保險學概要(修訂四版),財團法人保險事業發展中心。
35.歐金裕(2004),核保風險自留與再保險的風險管理決策研究,政治大學風險管理與保險研究所碩士論文。
36.蔡蕙鈺(2002),國內產物保險業經營效率分析之研究,長庚大學企業管理研究所碩士論文。
37.鄭識成(2004),中國產物保險公司經營績效之研究-資料包絡法之應用,東吳大學經濟學系碩士論文。
38.賴淑容(2009),亞洲主要機場的績效比較研究-資料包絡法的分析,政治大學亞太研究英語碩士學程論文。

二、 英文
1.Barros, C. P., Barroso, N. and Borges, M. R., (2005), Evaluating the Efficiency and Productivity of Insurance Companies with a Malmquist Index: A Case Study for Portugal, The Geneva Papers, 30, PP 244-267.
2.Cummins J. D., Turchetti G. and Weiss M. A., (1996), Productivity and Technical Efficiency in the Italian Insurance industry, Wharton Financial Institutions Center, Wharton School of the University of Pennsylvania.
3.Cummins, J. D. and Xie, X., (2008), Mergers and acquisitions in the US property-liability insurance industry: Productivity and efficiency effects, Journal of Banking & Finance, 32(1), PP 30-55.
4.Donni, O. and Fecher, F., (1997), Efficiency and Productivity of the Insurance Industry in the OECD Countries, The Geneva Papers on Risk and Insurance, 22(84) , PP 523-535.
5.Eling, M. and Luhnen, M., (2010), Efficiency in the international insurance industry: A cross-country comparison, Journal of Banking & Finance, 34(7), PP 1497-1509.
6.Fecher F., Kessler D., Perelman S. and Pestieau P. (1993), Productive Performance of the French Insurance Industry, The Journal of Productivity Analysis, 4, PP 77-93.
7.Huang, W. and Eling, M., (2013), An efficiency comparison of the non-life insurance industry in the BRIC countries, European Journal of Operational Research, 226(3), PP 577-591.
8.Kao C. and Hwang S. N. (2008), Efficiency decomposition in two-stage data envelopment analysis: An application to non-life insurance companies in Taiwan, European Journal of Operational Research, 185, PP 418-429.
9.Mayers, D. and Smith, C., (1990), On the Corporate Demand for Insurance: Evidence from the Reinsurance Market, The Journal of Business, 63(1), PP 19-40.
10.Noulas, Athanasios G., Hatzigayios, T., Lazaridis, J., and Lyroudi, K. (2001), Non-parametric production frontier approach to the study of efficiency of non-life insurance companies in Greece, Journal of Financial Management and Analysis, 14, PP 19-26.
11.Seiford, L.M., and Zhu, J., (1999), Profitability and Marketability of the Top 55 US Commercial Banks, Management Science, 45(9), PP 1270-1288.
12.Sexton, T.R., and Lewis, H.F., (2003), Two-stage DEA: An application to major league baseball, Journal of Productivity Analysis, 19(2-3), PP 227-249.
13.Yang, Z., (2006), Two-stage DEA model to evaluate the overall performance of Canadian life and health insurance companies, Mathematical and Computer Modelling, 43(7-8), PP 910-919.
14.Zhu, J., (2000), Multi-factor Performance Measure Model with an Application to Fortune 500 Companies, European Journal of Operational Research, 123(1), PP 105-124.
15.Zhu, J., (2011), Airlines Performance via Two-Stage Network DEA Approach, Journal of CENTRUM Cathedra, 4(2), PP 260-269.
16.Global Reinsurance Highlights 2009 Edition, Standard & Poor’s, PP 40-41.
17.Global Reinsurance Highlights 2010 Edition, Standard & Poor’s, PP 40-41.
18.Global Reinsurance Highlights 2011 Edition, Standard & Poor’s, PP 48-49.
19.Global Reinsurance Highlights 2012 Edition, Standard & Poor’s, PP 50-51.

三、 網站資料:
1.Munich Re:
http://www.munichre.com/en/media_relations/press_releases/2012/2012_01_04_press_release.aspx , visited April 22, 2013. http://www.munichre.com/en/media_relations/press_releases/2013/2013_01_03_press_release.aspx, visited April 22, 2013.
2.Swiss Re:Sigma No2/ 2013 http://www.swissre.com/sigma/, visited April 14, 2013.
3.財團法人保險事業發展中心: http://www.tii.org.tw/,最終瀏覽日: 2013年5月25日。
4.保險業公開資訊觀測站: http://ins-info.ib.gov.tw/customer/announceinfo.aspx,最終瀏覽日: 2013年5月10日。
論文使用權限
  • 同意紙本無償授權給館內讀者為學術之目的重製使用,於2013-08-15公開。
  • 同意授權瀏覽/列印電子全文服務,於2013-08-15起公開。


  • 若您有任何疑問,請與我們聯絡!
    圖書館: 請來電 (02)2621-5656 轉 2281 或 來信