淡江大學覺生紀念圖書館 (TKU Library)
進階搜尋


下載電子全文限經由淡江IP使用) 
系統識別號 U0002-2808201215081800
中文論文名稱 最小平方迴歸之序列相關性研究
英文論文名稱 IN STUDY OF TESTING SERIAL CORRELATION IN LEAST SQUARES REGRESSION
校院名稱 淡江大學
系所名稱(中) 數學學系碩士班
系所名稱(英) Department of Mathematics
學年度 100
學期 2
出版年 101
研究生中文姓名 曾柏翔
研究生英文姓名 Bo-Xiang Zeng
學號 697190477
學位類別 碩士
語文別 中文
第二語文別 英文
口試日期 2012-07-17
論文頁數 35頁
口試委員 指導教授-王國徵
委員-林秋華
委員-吳錦全
中文關鍵字 德賓-渥森 
英文關鍵字 Durbin-Watson 
學科別分類 學科別自然科學數學
中文摘要 本文是探討用Durbin-Watson(1950)的統計量來檢定殘差之間的獨立性假設,統計模型有一個假設,就是殘差的獨立性假設,每個殘差彼此之間是獨立的,觀察值之間彼此不會互相影響,若違反此假設,估計量會缺乏效率性。
Durbin-Watson在1950年發表了一篇論文,但因為此篇論文的定理及證明很深奧,本研究為了讓讀者能更深入了解定理的精隨,所以此篇論文將定理拆成很多小性質,以及更深入的推論。
英文摘要 This article is to use Durbin-Watson(1950)statistic to test the assumption of independence between the residuals. The statistical model has a hypothetical is assumption of independence of the residuals. Every residual is independent of each other. Observations do not affect each other. If violation of this assumption, estimator will be inefficient.
Durbin-Watson(1950)wrote a paper in 1950, but as the theorems of the thesis and proof are deep. In this study, in order to give readers a better understanding of these theorems so these theorems are split into many small details as well as more in-depth inferences.
論文目次 目錄
中文摘要
英文摘要
目錄 1
第一章 前言 1
第二章 Durbin-Watson檢定統計量之理論推導與應用 2
2.1 Durbin–Watson檢定統計量的理論推導 5
2.1.1迴歸分析的矩陣代數分析方法 5
2.1.2決定矩陣 特徵值 v(1)、v(2)、…、v(n-k) 的值9
2.1.3 v(1)、v(2)、…、v(n-k) 的不等式 16
2.1.4 固定變量 19
2.1.5 的動差 20
2.1.6 u和v的特徵函數 23
2.1.7 測試標準選擇 25
2.2 Durbin–Watson 的統計流程 28
2.3 Durbin–Watson 檢定範例 29
第三章 結論 34
第四章 參考文獻 35
表與圖目錄
表一:軟性飲料的年度銷售資料 29
表二:Durbin-Watson檢定統計量的臨界值表 30
圖一:軟性飲料資料的SAS分析結果 33
圖二:軟性飲料資料的SAS殘差分析圖 33


參考文獻 【1】Anderson, R. L. (1942),:”The Annals of Mathematical Statistics”, Vol. 13, No. 1, pp. 1-13

【2】Berenson, M. L. and Levine, D. M. and Goldstein, M.(1983),:”Intermediate Statistical
Methods And Applications”

【3】Cochran,W. G. (1934),:“Distribution of quadratic forms in a normal system with
applications to the analysis of covariance,”Comb.Phil, Soc. Proc., Vol. 30 , pp.
178-191

【4】Durbin , J. and Watson, G. S.(1950),:Testing for Serial Correlation in Least Squares
Regression:I, Biometrika, Vol. 37, Issue 3/4, 409-428.

【5】Durbin , J. and Watson, G. S.(1951),:Testing for Serial Correlation in Least Squares
Regression:II, Biometrika, Vol. 38, Issue 1/2, 159-177.

【6】Hartley, H. O.(1950),:”The Maximum F-Ratio as a Short-Cut Test for Heterogeneity of
Variance,”Biometrika, Vol. 37, pp. 308-312

【7】 Levene, H.(1960),:”Robust Tests for Equality of Variances,”Contributions to Probability and
Statistics, I. Olkin, Ed. (Palo Alto, Calif.:Stanford University Press, pp. 278-292,)

【8】Lim, L. H.(2009),:”Principal Cumulant Component Analysis”university of California,
Berkeley

【9】 Montgomery, D. C., Peck, E. A. and Vining, G. G.(2001),:”Introduction to Linear Regression
Analysis”. 3rd Edition

【10】Shayle, R. Searle.(1971),:” Linear Models”

【11】Shayle, R. Searle.(1982),:”Matrix algebra useful for statistics”

【12】Von Neumann, J.(1941),:Ann. Math. Statist. 12, 367.
論文使用權限
  • 同意紙本無償授權給館內讀者為學術之目的重製使用,於2012-08-29公開。
  • 同意授權瀏覽/列印電子全文服務,於2012-08-29起公開。


  • 若您有任何疑問,請與我們聯絡!
    圖書館: 請來電 (02)2621-5656 轉 2281 或 來信