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系統識別號 U0002-2708201215173500
中文論文名稱 轉換到正確的模型方法探討
英文論文名稱 In Study Transformations to Correct Model Inadequacies
校院名稱 淡江大學
系所名稱(中) 數學學系碩士班
系所名稱(英) Department of Mathematics
學年度 100
學期 2
出版年 101
研究生中文姓名 林家民
研究生英文姓名 Chia-Min Lin
學號 699190319
學位類別 碩士
語文別 中文
口試日期 2012-06-13
論文頁數 53頁
口試委員 指導教授-王國徵
委員-林秋華
委員-吳錦全
中文關鍵字 模型轉換 
英文關鍵字 Transformation 
學科別分類 學科別自然科學數學
中文摘要 本論文是在討論迴歸分析中常用的一個工具-模型診斷,它常被拿來檢視是否符合迴歸基本假設:常態分配,變異數的一致性以及資料的獨立性。若不滿足變異數一致性時,依照以往大多是看殘差圖決定做什麼動作,是否有個檢定統計量來做檢查,以及是否能找到一個方法來解決。本篇論文將提供數個SAS MACRO程式用作分析,並討論在實務上所會面對的問題以及可能的解決方案。
英文摘要 This paper is to discuss a tool usually used in regression-model of diagnosis, it often used to view whether the return to the basic assumptions; normal distribution, constant variance, and data independence. If it not meets the constant variance in accordance with past, most of all figure tell a story, whether a test statistic to the inspection, and whether they could find a way to solve the problem, so this paper will use several SAS MACRO programs to analyze, and discuss the problems faced in practice as well as possible solutions
論文目次 目錄
致謝詞
中文摘要
英文摘要
1 緒論 1
1.1 背景動機 1
1.2 研究目的 1
2 文獻探討 1
2.1 檢定變異數一致性的檢定統計量 1
2.1.1 巴特利特檢定法(Bartlett’s Test) 1
2.1.2 列文檢定法(Levene’s Test) 2
2.1.3 布郎和福賽斯檢定法(Brown and Forsythe Test)(改善列文檢定法Levene’s Test) 3
2.1.4 奧布萊恩檢定法(O’Brien Test) 4
2.1.5 庫克-韋斯伯格檢定(Cook-Weisberg Test) 或布盧斯-帕甘檢定(Breush-Pagan Test) 4
2.1.6 比克爾檢定(Bickel’s Test) 5
2.2 研究方法 6
2.2.1 對應變數做轉換:巴克斯考克式方法(Box-Cox method) 6
2.2.2 對自變數做轉換:巴克斯銻威爾方法(Box-Tidwell method) 7
2.2.3 加權最小平方法(Weighted Least Squares Method) 8
2.3 程式介紹 9
3 研究資料及分析 12
3.1 例子一 12
3.2 例子二 27
3.3 例子三 44
4 結論 52
5 參考文獻 53

參考文獻 i. Bartlett, M. S. (1937). "Properties of sufficiency and statistical tests". Proceedings of the Royal Statistical Society, Series A 160, 268–282 JSTOR 96803
ii. Bickel, Peter J. (1978). "Using Residuals Robustly I: Tests for Heteroscedasticity", Nonlinearity. Ann. Statist. 6, 266-2912
iii. Brown, Morton B. and Forsythe, Alan B. (1974), "Robust Tests for Equality of Variances", Journal of the American Statistical Association, 69, 364–367
iv. Box, G. E. P. & Cox, D. R. (1964). "An analysis of transformations", Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 26, 211-252.
v. Box, G. E. P. & Tidwell, Paul W. (1962). "Transformation of the Independent Variables, " Technometrics, Vol. 4, No. 4 (Nov., 1962), pp. 531-550
vi. Cook, R. Dennis & Wesberg, Sanford. "Diagnostics for Heteroscedasticity in Regression"Biometrika", Vol. 70, No. 1 ( Apr. 1983), 1 – 10.
vii. Levene, Howard (1960). "Robust tests for equality of variances". In Ingram Olkin, Harold Hotelling, et alia. Stanford University Press. pp. 278–29
viii. Wang, Kui-Jang. (2011). "SAS Macro Programs - Used for Regression Analysis"
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