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| 系統識別號 |
U0002-2708201215173500 |
| 中文論文名稱
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轉換到正確的模型方法探討 |
| 英文論文名稱
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In Study Transformations to Correct Model Inadequacies
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| 校院名稱 |
淡江大學 |
| 系所名稱(中) |
數學學系碩士班 |
| 系所名稱(英) |
Department of Mathematics |
| 學年度 |
100 |
| 學期 |
2 |
| 出版年 |
101 |
| 研究生中文姓名 |
林家民 |
| 研究生英文姓名 |
Chia-Min Lin |
| 學號 |
699190319 |
| 學位類別 |
碩士 |
| 語文別 |
中文 |
| 口試日期 |
2012-06-13 |
| 論文頁數 |
53頁 |
| 口試委員 |
指導教授-王國徵
委員-林秋華
委員-吳錦全
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| 中文關鍵字 |
模型轉換
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| 英文關鍵字 |
Transformation
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| 學科別分類 |
學科別＞自然科學＞數學
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| 中文摘要 |
本論文是在討論迴歸分析中常用的一個工具-模型診斷，它常被拿來檢視是否符合迴歸基本假設：常態分配，變異數的一致性以及資料的獨立性。若不滿足變異數一致性時，依照以往大多是看殘差圖決定做什麼動作，是否有個檢定統計量來做檢查，以及是否能找到一個方法來解決。本篇論文將提供數個SAS MACRO程式用作分析，並討論在實務上所會面對的問題以及可能的解決方案。 |
| 英文摘要 |
This paper is to discuss a tool usually used in regression-model of diagnosis, it often used to view whether the return to the basic assumptions; normal distribution, constant variance, and data independence. If it not meets the constant variance in accordance with past, most of all figure tell a story, whether a test statistic to the inspection, and whether they could find a way to solve the problem, so this paper will use several SAS MACRO programs to analyze, and discuss the problems faced in practice as well as possible solutions |
| 論文目次 |
目錄
致謝詞
中文摘要
英文摘要
1 緒論 1
1.1 背景動機 1
1.2 研究目的 1
2 文獻探討 1
2.1 檢定變異數一致性的檢定統計量 1
2.1.1 巴特利特檢定法(Bartlett’s Test) 1
2.1.2 列文檢定法(Levene’s Test) 2
2.1.3 布郎和福賽斯檢定法(Brown and Forsythe Test)(改善列文檢定法Levene’s Test) 3
2.1.4 奧布萊恩檢定法(O’Brien Test) 4
2.1.5 庫克-韋斯伯格檢定(Cook-Weisberg Test) 或布盧斯-帕甘檢定(Breush-Pagan Test) 4
2.1.6 比克爾檢定(Bickel’s Test) 5
2.2 研究方法 6
2.2.1 對應變數做轉換：巴克斯考克式方法(Box-Cox method) 6
2.2.2 對自變數做轉換：巴克斯銻威爾方法(Box-Tidwell method) 7
2.2.3 加權最小平方法(Weighted Least Squares Method) 8
2.3 程式介紹 9
3 研究資料及分析 12
3.1 例子一 12
3.2 例子二 27
3.3 例子三 44
4 結論 52
5 參考文獻 53
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| 參考文獻 |
i. Bartlett, M. S. (1937). "Properties of sufficiency and statistical tests". Proceedings of the Royal Statistical Society, Series A 160, 268–282 JSTOR 96803
ii. Bickel, Peter J. (1978). "Using Residuals Robustly I: Tests for Heteroscedasticity", Nonlinearity. Ann. Statist. 6, 266-2912
iii. Brown, Morton B. and Forsythe, Alan B. (1974), "Robust Tests for Equality of Variances", Journal of the American Statistical Association, 69, 364–367
iv. Box, G. E. P. & Cox, D. R. (1964). "An analysis of transformations", Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 26, 211-252.
v. Box, G. E. P. & Tidwell, Paul W. (1962). "Transformation of the Independent Variables, " Technometrics, Vol. 4, No. 4 (Nov., 1962), pp. 531-550
vi. Cook, R. Dennis & Wesberg, Sanford. "Diagnostics for Heteroscedasticity in Regression"Biometrika", Vol. 70, No. 1 ( Apr. 1983), 1 – 10.
vii. Levene, Howard (1960). "Robust tests for equality of variances". In Ingram Olkin, Harold Hotelling, et alia. Stanford University Press. pp. 278–29
viii. Wang, Kui-Jang. (2011). "SAS Macro Programs - Used for Regression Analysis"
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| 論文使用權限 |
同意紙本無償授權給館內讀者為學術之目的重製使用，於2012-08-28公開。同意授權瀏覽/列印電子全文服務，於2012-08-28起公開。 |
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