本研究主要探討以拔靴複製法檢驗臺灣期貨交易所小型臺指期貨（月）契約、一週到期小型臺指期貨契約之到期日效應，探討短天期指數期貨商品，是否對現貨市場在期貨結算時所產生的到期日效應有顯著影響。
實證結果發現小型臺指期貨（月）契約最後結算日之臺股指數，存在到期日效應，在12：00 ~ 13：00間，存在相對異常高的報酬波動率，以及在收盤前60分鐘，存在相對異常高比率之成交量（值），然而未有顯著之異常平均報酬及顯著的價格反轉現象。
另外，在短天期商品一週到期小型臺指期貨契約方面，亦存在到期日效應，其到期日效應之檢定結果，發現於最後結算日之臺股指數於收盤前60分鐘，平均報酬顯著異於非最後結算日，並且在12：00 ~ 13：00間，存在顯著相對異常高的報酬波動率及異常高比率之成交量（值），價格反轉方面同小型臺指期貨（月）契約，未有顯著之價格反轉現象。

This paper applies the bootstrap method to test the expiration-day effects. The purpose of this thesis is to the short-term index futuresMini-TAIEX Futures andweekly Mini-TAIEX Futures Evidence inTaiwan Futures Exchange.
  Empirical results foundthe expiration-day effects exists in Mini-TAIEX Futures. Have theabnormal volatility and trading volume in the pm.12：00 ~pm.13：00 and60 minutes before closinghave theabnormalvolatility, but no significant abnormal return and price reversal.
  In addition, empirical results foundthe expiration-day effects exists in Weekly Mini-TAIEX Futures. The final settlement date of the Taiwan stock index 60 minutes before the close , have theabnormalreturn. Have theabnormal volatility and high ratio trading volume in the pm.12：00~pm.13：00. With the Mini-TAIEX Futuresno significant abnormalprice reversal.

目錄
第一章	緒論	1
第一節	研究背景與動機	1
第二節	研究目的	3
第三節	論文架構	4
第二章	文獻探討	6
第一節	研究標的	6
第二節	到期日效應相關文獻	10
第三節	影響到期日效應之因素及相關文獻	16
第四節	研究方法相關文獻	19
第三章	研究方法	21
第一節	樣本資料與資料來源	21
第二節	變數定義與敘述統計	24
第三節	研究假設與檢定方法	30
第四章	實證結果與分析	33
第一節	敘述統計	33
第二節	小型臺指期貨（月）契約	34
第三節	一週到期小型臺指期貨契約最後結算日	38
第五章	結論與建議	41
第一節	結論	41
第二節	建議	42
參考文獻	43
一、	中文文獻部分	43
二、	英文文獻部分	45
表目錄
表1-1臺灣期貨交易所全商品年成交量統計表	2
表2-1臺灣發行量加權股價指數發行量加權股價指數之產業分類及其比重	7
表2-2臺灣股價指數期貨及股價指數小型期貨契約規格	8
表2-3臺灣股價指數小型期貨契約（含ㄧ週到期契約）近年成交量統計表	9
表2-3 臺灣股價指數一週到期小型期貨契約發行及結算日	9
表3-1小型期貨契約（月）最後結算日、價一覽表	22
表3-2一週到期小型臺指期貨契約的最後結算日、價一覽表	23
表3-3小型臺指期貨（月）契約最後結算日臺股指數之敘述統計值	27
表3-4一週到期小型臺指期貨契約最後結算日臺股指數之敘述統計值	28
表3-5非最後結算日臺股指數之敘述統計值	29
表4-1小型臺指期貨（月）契約最後結算日臺股指數之到期日檢定結果	37
表4-2一週到期小型臺指期貨契約最後結算日臺股指數之到期日檢定結果	40
圖目錄
圖 1 論文研究流程	5

一、中文文獻部分
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二、英文文獻部分
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