淡江大學覺生紀念圖書館 (TKU Library)
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系統識別號 U0002-2706200710090600
中文論文名稱 信用評分與授信戶個人屬性相關性之研究
英文論文名稱 A Correlation Study on Borrowers' Personal Characteristics and Their Credit Scores
校院名稱 淡江大學
系所名稱(中) 企業管理學系碩士在職專班
系所名稱(英) Department of Business Administration
學年度 95
學期 2
出版年 96
研究生中文姓名 吳思賢
研究生英文姓名 Szu-Hsien Wu
學號 794450196
學位類別 碩士
語文別 中文
口試日期 2007-06-12
論文頁數 66頁
口試委員 指導教授-王居卿
共同指導教授-楊立人
委員-吳坤山
委員-高義芳
委員-王居卿
中文關鍵字 信用評分制度  信用評分分數  授信戶個人屬性 
英文關鍵字 Credit Assessment  Credit Score Assessment  Personal Characteristics 
學科別分類 學科別社會科學管理學
中文摘要   隨著金融市場與機構的蓬勃發展,信用風險的衡量與管理變得越來越重要,加上國內即將實施巴賽爾協定以健全金融體制,因此行政院金融監督管理委員會要求國內某公正徵信機構量身定做之個人信用評分制度來做為銀行信用風險的重要參考依據。然由於此評分制度之計算方式目前仍屬較為機密之事,本研究乃參考文獻與蒐集現行各行庫之相關信用評分資料,整理出可能影響信用評分分數之風險因素,並以該機構之信用評分制度為基準,尋找其相關性。在經由研究相關文獻之探討與各行庫之相關資料整理後,歸納出影響信用評分標準的三個主要構面:分別為「基本屬性」、「償債能力」與「信用往來」;藉此三大構面,本研究再去探討其在信用評分分數上是否有顯著的差異存在。
  經研究發現,授信戶之個人屬性-「基本屬性」、「償債能力」、「信用往來」與信用評分分數之關聯性如下:
  一、授信戶之基本屬性在信用評分分數上有顯著的差異
  二、授信戶之償債能力在信用評分分數上有顯著的差異
  三、授信戶之信用往來在信用評分分數上有顯著的差異
  從研究結果得知,三大構面變數在信用評分分數上均有顯著的差異;亦即,八大變數皆為計算信用評分分數之重要要項且在信用評分分數上均存在著顯著性的差異。藉由本研究之發現,將可作為行庫在授信時之決策參考,以降低其授信之風險。
英文摘要   With the superb growth of the finance market and financial intermediates, credit risk assessment and management has become a growing concern. In addition to Taiwan’s recent plan of enact the Basell Accord to introduce a new capital adequacy framework, the Financial Supervisory Commission Executive Yuan requires Taiwan’s credit bureau to formulate an objective personal credit score ranking system as a key tool to assist the banks to perform credit assessment. However, the calculation components are still being developed and highly confidential from the public. It is due to this reorganization, that for the purposes of this research proposes to take an in depth look into the credit score assessment schema and its correlation to the influential variables through using examples, expert opinions, and professional documentations listed under three main platforms: basic characteristic, payment capability, credit history. Through the three platforms, this research will further evaluate the impact of the three platforms to the credit score assessment for variation.

  The research findings regarding to the impact of borrowers' personal characteristics - basic characteristic, payment capability, credit history to credit assessment are as followed:

  1.Borrowers' personal characteristics - basic characteristic has significant impact to the credit score assessment
  2.Borrowers' personal characteristics - payment capability has significant impact to the credit score assessment
  3.Borrowers' personal characteristics - credit history has significant impact to the credit score assessment

  The research results indicated that all three major platforms have significant impact to the credit score assessment. The eight major influential variables are all major influential variables to the credit score assessment and have significant impact to credit score assessment. The research results further indicated that credit score assessment served as an invaluable tool to authorize credit as it will lower the credit risk for the financial intermediates.
論文目次 目錄
第一章 緒論•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1
  第一節 研究背景與動機•••••••••••••••••••••••••••••••••1
  第二節 研究目的•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••6
  第三節 論文內容架構•••••••••••••••••••••••••••••••••••6
  第四節 研究流程•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••7
第二章 文獻探討•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••8
  第一節 信用評分制度之相關文獻•••••••••••••••••••••••••8
  第二節 信用評估原則••••••••••••••••••••••••••••••••••14
  第三節 信用風險分析評估方法••••••••••••••••••••••••••19
第三章 研究設計•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••35
  第一節 研究架構••••••••••••••••••••••••••••••••••••••35
  第二節 變數之操作性定義••••••••••••••••••••••••••••••36
  第三節 研究假說••••••••••••••••••••••••••••••••••••••40
  第四節 資料分析方法••••••••••••••••••••••••••••••••••41
第四章 資料分析與結果•••••••••••••••••••••••••••••••••44
  第一節 樣本資料分析••••••••••••••••••••••••••••••••••44
  第二節 比率分析••••••••••••••••••••••••••••••••••••••46
  第三節 卡方分配檢定••••••••••••••••••••••••••••••••••51
  第四節 主成分分析••••••••••••••••••••••••••••••••••••52
  第五節 變異數分析••••••••••••••••••••••••••••••••••••53
  第六節 結果與討論••••••••••••••••••••••••••••••••••••54
第五章 結論與建議••••••••••••••••••••••••••••••••57
  第一節 結論••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••57
  第二節 研究限制••••••••••••••••••••••••••••••••••••••58
  第三節 建議••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••59
參考文獻•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••62
  一、中文部分•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••62
  二、英文部分•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••65

表次
表2-1 信用評分制度相關文獻整理表••••••••••••••••••••••••12
表2-2 信用風險評估方法特色暨優缺點整理表••••••••••••••••31
表3-1 研究變數之操作型定義••••••••••••••••••••••••••••••37
表4-1 研究變數之敘述性統計資料表••••••••••••••••••••••••45
表4-2 各變數與信用評分分數之比率分析表••••••••••••••••••48
表4-3 研究變數之卡方分配檢定表••••••••••••••••••••••••••52
表4-4 研究變數之主成分分析表••••••••••••••••••••••••••••53
表4-5 研究變數之變異數分析表••••••••••••••••••••••••••••54
表4-6 假說檢定結果••••••••••••••••••••••••••••••••••••••54

圖次
圖1-1 研究流程圖•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••7
圖2-1 各項授信評估原則之關係••••••••••••••••••••••••••••19
圖3-1 研究架構圖••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••35
參考文獻 參考文獻
一、中文部份
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