淡江大學覺生紀念圖書館 (TKU Library)
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系統識別號 U0002-1906201309225100
中文論文名稱 外國銀行在台分行之經營績效分析
英文論文名稱 Study on the Business Performance of Foreign Banks in Taiwan
校院名稱 淡江大學
系所名稱(中) 財務金融學系碩士班
系所名稱(英) Department of Banking and Finance
學年度 101
學期 2
出版年 102
研究生中文姓名 黃馨逸
研究生英文姓名 Hsin-Yi Huang
學號 600530090
學位類別 碩士
語文別 中文
口試日期 2013-06-22
論文頁數 68頁
口試委員 指導教授-李沃牆
委員-張揖平
委員-陳達新
委員-李沃牆
中文關鍵字 經營績效  主成分分析  資料包絡分析法  追蹤資料迴歸模型 
英文關鍵字 Business Performance  PCA  DEA  Panel Data Regression 
學科別分類
中文摘要 本研究以28間的外國銀行在台分行為樣本,資料期間為2006年1月至2012年9月止的月資料,研究其經營績效、效率值與CAMELS指標、總體經濟變數之間的相關性。首先以主成分分析法選取解釋變數,被解釋變數有淨值報酬率、資產報酬率及資料包絡分析法CCR與BCC模式之效率值,最後以追蹤資料迴歸模型進行實證分析,檢驗考慮風險因素、逾放比率和資本適足率指標下並加入總體經濟變數前後,指標變數與淨值報酬率、資產報酬率、CCR及BCC模式之效率值間是否有顯著影響及彼此的正負向關係。
實證結果顯示,不同的解釋變數下的財務比率變數對淨值報酬率、資產報酬率、CCR及BCC模式之效率值大致上有著不同的顯著性效果及正負向關係,研究結果有助於了解外國銀行在台分行之經營績效分析。
英文摘要 We sampled 28 branches of foreign banks in Taiwan and examined the correlation between business performance, efficiency and the index of CAMELS, macroeconomics variables.
Our dependent variables are the business performance such as ROE, ROA and the efficiency of data envelopment analysis which included CCR and BCC model. Then we chose our independent variables which included macroeconomics variables, risk, NPL ratio, capital adequacy by Principal Component Analysis (PCA). Finally, we used the regression model of panel data to examine the correlation between our dependent variables and independent variables.
The different empirical results of correlation between our dependent variables and independent variables could further understand the efficiency and performance of the branches of foreign banks in Taiwan.
論文目次 目 次
謝 辭 I
目 次 IV
表 次 V
圖 次 VI
第一章 緒論 1
第一節 研究背景與動機 1
第二節 研究目的 5
第三節 研究架構與流程 6
第二章 理論與文獻回顧 8
第一節 衡量銀行績效之方法 8
第二節 風險與銀行績效之相關文獻 8
第三節 探討外國銀行之相關文獻 12
第三章 研究方法 16
第一節 研究流程 16
第二節 因素分析法 17
第三節 資料包絡分析法 (DATA ENVELOPMENT ANALYSIS) 19
第四節 追蹤資料迴歸 (PANEL DATA REGRESSION) 22
第五節 實證模型設定 28
第六節 變數的操作性定義 31
第四章 實證結果與分析 38
第一節 研究資料與來源 38
第二節 主成分分析 39
第三節 基本敘述統計分析 44
第四節 追蹤資料迴歸分析 46
第五章 結論與建議 62
第一節 結論 62
第二節 建議 66
參考文獻 67
表 次
表 1 本國與外國銀行在台家數 4
表 2 風險與銀行績效之相關文獻 10
表 3 探討外國銀行之相關文獻 14
表 4 研究變數彙整 36
表 5 效率值之投入與產出項變數 37
表 6 研究對象資料表 38
表 7 共同性分析 40
表 8 主成分分析之解釋總變異量 40
表 9 轉軸後的成份矩陣 42
表 10 主成分因素彙整 43
表 11 變數之敘述統計量 45
表 12 淨值報酬率之適用模型檢定(未考慮總體經濟變數) 47
表 13 淨值報酬率之適用模型檢定(考慮總體經濟變數) 47
表 14 資產報酬率之適用模型檢定(未考慮總體經濟變數) 49
表 15 資產報酬率之適用模型檢定(考慮總體經濟變數) 49
表 16 CCR效率值之適用模型檢定(未考慮總體經濟變數) 51
表 17 CCR效率值之適用模型檢定(考慮總體經濟變數) 51
表 18 BCC效率值之適用模型檢定(未考慮總體經濟變數) 53
表 19 BCC效率值之適用模型檢定(考慮總體經濟變數) 53
表 20 追蹤迴歸模型-隨機效果 55
表 21 追蹤迴歸模型-固定效果與隨機效果 57
表 22 追蹤迴歸模型-固定效果 59
表 23 追蹤迴歸模型-固定效果 61
圖 次
圖 1 研究架構圖 7
圖 2 研究方法流程 16
圖 3 追蹤資料之實證流程 27
圖 4 主成分分析之特徵值陡坡圖 41
圖 5 主成分分析之累積總變異量 41
參考文獻 一、中文文獻
1.李沃牆、郭宸臻(2012),「銀行經營績效與經營指標關聯性之研究-分量迴歸之應用」,台灣銀行季刊,第63卷,第2期,頁1-33。
2.沈中華、王儷容、呂青樺、吳孟紋(2010)。「金融機構在中國的機會與挑戰」。台北:智勝出版。
3.陳建宏、溫怡俐(2006),「本國商業銀行與外商銀行經營績效之實證研究」,台灣銀行季刊,第57卷,第3期,頁1-17。
4.梁榮輝、廖振盛(2008),「台灣地區外商銀行在台分行經營績效因素之研究-灰關聯分析之應用」,績效與策略研究,第5卷,第1期,頁33-48。
5.張元、沈中華、張佩芬(2012),「亞洲新興市場國家外資銀行與本國銀行的績效比較-利用配對方法調整選擇偏誤」,經濟與管理論叢,第8卷,第1期,頁59-100。
6.劉祥熹、葉思聖 (2001),「台灣地區外商銀行業經營績效之分析」,台大管理論叢,第11卷,第2期,頁35-83。
7.戴華偉 (2007),外商銀行進入對本國銀行績效影響因素分析:動態追蹤資料方法的應用,國立中興大學應用經濟學系碩士論文。
二、英文文獻
1.Banker, R. D., A. Charnes, and W. W. Cooper, (1984), “Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis,”
Management Science, Vol. 30, No. 9, pp.1078-1092.
2.Chang, T. C. and Y. H. Chiu, (2006), “Affecting Factors on Risk-Adjusted Efficiency in Taiwan’s Banking Industry,” Contemporary Economic Policy, Vol. 24, Issue 4, pp.634-648.
3.Charnes, A., W. W. Cooper, and E. Rhodes, (1978), “Measuring the efficiency of decision making units,” European Journal of Operational Research, Vol. 2, Issue 6, pp.429-444.
4.Chiu, Y. H. and Y. C. Chen, (2009), “The analysis of Taiwanese bank efficiency:Incorporating both external environment risk and internal risk,” Economic Modelling, Vol. 26, Issue 2, pp.456-463.
5.Chiu, Y. H., Y. C. Chen, and X. J. Bai, (2011), “Efficiency and Risk in Taiwan Banking: SBM Super-DEA Estimation,” Applied Economics, Vol. 43, Issue 5, pp.587-602.
6.Hsiao, H. C., H. Chang, A. M. Cianci, and L. H. Huang, (2010), “First Financial Restructuring and Operating Efficiency: Evidence from Taiwanese Commercial Banks,” Journal of Banking & Finance, Vol. 34, Issue 7, pp.1461-1471.
7.Sun, L. and T. P. Chang, (2011), “A Comprehensive Analysis of The Effects of Risk Measures on Bank Efficiency:Evidence from Emerging Asian Countries,” Journal of Banking and Finance, Vol. 35, Issue 7, pp.1727-1735.
8.Yang, C. and H. M. Liu, (2012), “Managerial Efficiency in Taiwan Bank Branches: A Network DEA,” Ecomomic Modelling, Vol. 29, Issue 2, pp.450-461.
三、 相關網站
1.行政院金融監督管理委員會銀行局,http://www.banking.gov.tw/ch/ 。
2.中央銀行全球資訊網,http://www.cbc.gov.tw/mp1.html 。
論文使用權限
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