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系統識別號 U0002-1707200813011400
中文論文名稱 本國銀行風險管理人員應具備專業能力之研究
英文論文名稱 A Study of Professional Competencies for Financial Risk Management Personnel in Local Banks
校院名稱 淡江大學
系所名稱(中) 教育科技學系碩士在職專班
系所名稱(英) Department of Educational Technology
學年度 96
學期 2
出版年 97
研究生中文姓名 戚心如
研究生英文姓名 Hsin-Ju Chi
學號 793100024
學位類別 碩士
語文別 中文
口試日期 2008-06-21
論文頁數 179頁
口試委員 指導教授-何俐安
委員-林俊彥
委員-楊朝祥
中文關鍵字 風險管理  專業能力  德懷術 
英文關鍵字 risk management  professional competencies  Delphi approach 
學科別分類 學科別社會科學教育學
中文摘要 為提昇銀行業風險管理水準,我國自2007年起實施《新巴塞爾資本協定》,配合該協定之導入與推展,各銀行必須培養風險管理人才。本研究以本國銀行風險管理人員為對象,旨在確認其應具備之專業能力及其重要性。研究方法採修正式德懷術,研究結果顯示:
一、銀行風險管理人員分為市場、信用及作業風險管理人員。
二、市場風險管理人員應具備之專業能力類別為「熟悉風險管理相關知識」等七項,重要性高之專業能力項目包括「市場風險管理」、「風險值」、「金融市場」、「風險管理理論」、「投資組合管理」、「懂得應用風險量化基礎或系統」、「債券數學」等28項。
三、信用風險管理人員應具備之專業能力類別為「熟悉風險管理相關知識」等七項,重要性高之能力項目內容包括「信用風險管理」、「風險管理理論」、「具備一定英語能力以閱讀瞭解相關文件」、「財經/經濟」、「產業趨勢」、「具備徵授信業務管理能力」、「金融(銀行)商品知識」等24項。
四、作業風險管理人員應具備之專業能力類別為「熟悉風險管理相關知識」等五項,重要性高之能力項目內容包括「作業風險管理」、「銀行內部稽核與內部控制」、「具備一定英語能力以閱讀瞭解相關文件」、「金融監理政策及監理檢視公開揭露」、「暸解並遵守重要法令規章」、「風險管理理論」、「公司治理概論」等17項。
英文摘要 As a result of the domestic banks should develop risk management professionals, the New Basel Capital Accord (Basel II) has been adopted in local banks since 2007. In order to standardize the competency of risk management professional in banking, the present study aims to identify key competence indicators for risk management personnel so that all domestic banks can follow. Modified Delphi technique was adopted and the findings of the research are:
1. Risk management personnel should be divided into three categories, namely market risk, credit risk, and operational risk professionals.
2. The present study identified 7 categories of professional competencies for market risk management professionals, including 28 high-importance professional competencies indicators, for instance “market risk management”, “Value at Risk (VaR)”, “financial market”, “risk management theory”, “portfolio management”, “risk quantification”, “bond math” etc.
3. The present study identified 7 categories of professional competencies for credit risk management professionals, including 24 high-importance professional competencies indicators, for instance “credit risk management”, “risk management theory”, “be familiar with Basel II “, “finance and economics”, “industry trend”, “loan management”, “financial product knowledge” etc.
4. The present study identified 5 categories of professional competencies for operational risk management professionals, including 17 high-importance professional competencies indicators, such as “ operational risk management “, “bank internal audit and internal control”, “be familiar with Basel II”, “financial supervisory policy and public disclosure”, “regulatory compliance”, ”risk management theory”, “concept of corporate governance” etc.
論文目次 第一章 緒論 1
第一節 研究背景與動機 1
第二節 研究目的與問題 4
第三節 研究範圍與限制 4
第四節 名詞釋義 5
第二章 文獻探討 7
第一節 銀行風險管理 7
壹、銀行風險管理 7
貳、銀行風險管理現況 9
參、銀行風險管理人員之職責 13
第二節 專業能力 17
壹、專業能力 17
貳、能力分析之基本概念 22
參、能力分析之方法 25
第三節 銀行風險管理人員應具備之專業能力 31
壹、課程供給面分析 31
貳、人才需求面分析 34
參、國內外專家學者對風險管理人員專業能力之探討 36
第三章 研究方法 48
第一節 研究方法與架構 48
壹、德懷術 48
貳、修正式德懷術 50
參、研究架構 51
第二節 研究對象 53
第三節 研究工具 55
壹、問卷編製 55
貳、問卷信效度 59
第四節 研究程序 61
第五節 資料處理 64
第四章 研究結果與討論 66
第一節 第一回合調查問卷結果分析 66
第二節 第二回合調查問卷結果分析 76
第三節 第三回合調查問卷結果分析 87
第四節 研究發現與討論 97
壹、專業能力類別 97
貳、專業能力項目 103
參、綜合討論 110
第五章 結論與建議 115
第一節 結論 115
第二節 建議 118
參考文獻 123
附錄 130
附錄一:台灣金融研訓院提供之風險管理類課程 130
附錄二:證券暨期貨市場發展基金會提供之風險管理類課程 137
附錄三:職訓單位提供之風險管理類課程 139
附錄四:金融風險管理證照測驗內容 140
附錄五:銀行風險管理人員要求條件 142
附錄六:德懷術調查問卷審查 146
附錄七:德懷術調查問卷審查結果 150
附錄八:第一回合修正式德懷術調查問卷 152
附錄九:第二回合修正式德懷術調查問卷(以專家1為例) 160
附錄十:第三回合修正式德懷術調查問卷(以專家1為例) 170

表目錄
表2-1-1 本國銀行設立獨立風控部門情形一覽表 11
表2-2-1 日本能率協會能力要素與分類定義一覽表 20
表2-2-2 和能力分析相關的名詞 22
表2-2-3 四類十二型能力分析方法比較 25
表2-2-4 選用能力分析法的指引 29
表2-3-1 金融風險管理證照一覽表 32
表2-3-2 風險管理課程及測驗內容一覽表 33
表2-3-3 銀行對風險管理人員要求條件彙整表 35
表2-3-4 風險管理(含稽核)學習路徑圖 37
表2-3-5 風險管理能力 39
表2-3-6 Louisot之風險管理人員應備能力 40
表2-3-7 國內外專家學者提出之風險管理專業能力彙整表 43
表2-3-8 銀行風險管理人員應具備之專業能力彙總表 46
表3-2-1 德懷術專家小組名單 54
表3-3-1 問卷審查專家名單 55
表3-3-2 問卷審查後修正項目 56
表3-3-3 Cronbach α與係數可信度高低對照表 59
表3-3-4 本研究Cronbach α值 60
表3-4-1 德懷術問卷調查實施時間及回收率 63
表4-1-1 市場風險管理人員第一回合問卷結果資料統計表 66
表4-1-2 信用風險管理人員第一回合問卷結果資料統計表 69
表4-1-3 作業風險管理人員第一回合問卷結果資料統計表 71
表4-2-1 市場風險管理人員第二回合問卷結果資料統計表 76
表4-2-2 信用風險管理人員第二回合問卷結果資料統計表 79
表4-2-3 作業風險管理人員第二回合問卷結果資料統計表 81
表4-3-1 市場風險管理人員第三回合問卷結果資料統計表 87
表4-3-2 信用風險管理人員第三回合問卷結果資料統計表 90
表4-3-3 作業風險管理人員第三回合問卷結果資料統計表 92
表4-4-1 專業能力類別之排序 98
表4-4-2 專業能力類別之重要性統計表 99
表4-4-3 風險管理人員高重要性專業能力項目一覽表(依序) 101
表4-4-4 市場風險管理人員專業能力項目之排序 105
表4-4-5 信用風險管理人員專業能力項目之排序 106
表4-4-6 作業風險管理人員專業能力項目之排序 108
表4-4-7 研究結果與銀行風險管理人員需求資格條件比較表 112
表5-1-1 風險管理人員建議課程 119

圖目錄
圖2-1-1 金融業風險 8
圖2-1-2 中華民國金融體系 10
圖2-1-2 風險管理組織圖 14
圖2-2-1 核心與表面的能力 19
圖2-2-1 能力分析層級圖 23
圖3-1-1 研究架構圖 52
圖3-4-1 研究流程 62

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