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系統識別號 U0002-1606201414430000
中文論文名稱 長尾保險費率釐訂之研究
英文論文名稱 A study on Longtail Property Insurance Rate-making
校院名稱 淡江大學
系所名稱(中) 保險學系保險經營碩士班
系所名稱(英) Department of Insurance
學年度 102
學期 2
出版年 103
研究生中文姓名 林怡男
研究生英文姓名 Yi-Nan Lin
學號 601560062
學位類別 碩士
語文別 中文
口試日期 2014-06-09
論文頁數 87頁
口試委員 指導教授-廖述源
委員-呂慧芬
委員-曾文瑞
中文關鍵字 保險  責任保險  長尾責任  費率釐訂 
英文關鍵字 Insurance  Liability Insurance  Longtail Liability  Ratemaking 
學科別分類
中文摘要 隨著消費者意識形態之改變,對於生活周遭之人事物,可能造成本人或第三人體傷或財損之意外事故,縱使非為蓄意之行為,都有可能面臨受害人之求償,在需求創造供給環境之下,各種責任險保單便相繼出現。責任保險所涉及之範圍極為廣泛,不論商品或是專門職業都需要責任保險,在保險成熟度較高之歐美保險市場,責任險之市場更為龐大,故責任保險可謂為臺灣產險市場之新藍海。
責任保險大多會有長尾責任,長尾責任對保險經營會產生嚴重之影響,基此,針對長尾險種,應依實際情況來釐訂適當之保險費率,藉以降低保險人因承擔長尾責任所面臨可能導致之潛在損失。尤其正值費率自由化時代,勢必需要更多統計數據資料與分析工具來釐訂長尾保險費率。基此,本研究將先建構長尾保險費率釐訂之基本理念,分析費率之實質考量因素,探究長尾業務之費率變動情形。接著探討責任保險與長尾責任之關係,及長尾責任對於財產保險經營所造成之財務影響。再者,參考國外保險先進國家長尾保險費率釐訂方法,針對長尾保險進行費率計算模擬流程,提供保險人釐訂長尾保險費率之參酌。最後,提出長尾保險費率釐訂之重要結論,並研擬相關建議事項,供請保險業者與主管監理單位之參考。
英文摘要 With the change in consumer ideology, any accident could cause injury or financial loss to oneself or third body around our life, it may facing the victim's claims even it’s not intentional acts. Therefore various liability insurance policy arise. Not only products but also specialized professional need liability insurance, it’s involving a wide range. Compare with the mature markets, liability insurance is blue ocean to Taiwan property insurance market.
Liability insurance often have the problem with the longtail liability, it’s also have a serious impact to insurance company operate. Therefore, according to the actual situation to estimate appropriate premium rate for longtail business in order to reduce the potential losses to insurer. When insurance premium rate deregulate, it’s need risk statistical and other analysis tools to estimate appropriate premium rate. At first, the study built the basic concept of longtail liability rate-making, analyzes the substance of rate-making, explore the changes in the rate of longtail business. Second, investigate the relationship between liability insurance and longtail liability, and inspect the financial impact to property insurance operate which caused by longtail liability. Third, reference the longtail liability rate-making methods from other insurance advanced countries, simulated longtail liability rate-making provide insurers when they determine premium rates of longtail liability.The study ends in conclusions and suggestions to put a new view on insurance industry and government for longtail liability rate-making in the future.
論文目次 第一章 緒論 1
第一節 研究動機與目的 1
第二節 研究限制與方法 6
第三節 研究架構 7
第四節 研究內容 8
第二章 文獻回顧 9
第一節 國內文獻 9
第二節 國外文獻 16
第三章 費率釐訂之基礎理論 22
第一節 費率釐訂之意義 22
第二節 費率釐訂之原則 26
第三節 費率釐訂之方法 30
第四章 責任保險與長尾責任之探討 35
第一節 責任保險之概述 35
第二節 責任保險之賠償基礎 37
第三節 長尾責任之概述 40
第五章 長尾保險費率釐訂 48
第一節 危險統計之分析 48
第二節 基本假設 52
第三節 費率釐訂流程 54
第四節 費率模擬試算 62
第六章 結論與建議 79
第一節 結論 79
第二節 建議 81
主要參考文獻 84

表 次
表2-1 國內文獻彙總表 14
表2-2 國外文獻彙總表 20
表4-1 四種長尾費率賠償基礎 39
表4-2 長尾業務保險單內容摘要 44
表4-3 危險數量 62
表4-4 各年度保險賠款金額 62
表4-5 各年度理賠件數 63
表4-6 薪資年增率 64
表4-7 保險賠款(依薪資年增率調整後) 64
表4-8 保險賠款(依訴訟費用上漲調整) 65
表4-9 保費收入(依薪資年增率調整) 65
表4-10 保險賠款累計金額 66
表4-11 最終賠款預估值(至2015年止) 67
表4-12 理賠件數累計 68
表4-13 最終理賠件數 69
表4-14 賠案結案指數(據已通報賠案之基礎) 70
表4-15 賠案結案指數(據以結案之基礎) 70
表4-16 最終理賠件數與理賠金額之估計 71
表4-17 保險費與賠款率(調整後) 73
表4-18 調整後平均賠款率(有大型賠案尖端賠款) 75
表4-19 淨危險費率 76

圖 次
圖1-1 研究架構圖 7
圖3-1 保險費率之基本架構 25
圖3-2 財產保險費率釐訂方法之系統圖 30
圖5-1 長尾保險費率釐訂之流程 54

參考文獻 一、中文部分
(一)書籍
1.凌氤寶、陳森松,產物保險經營,華泰文化出版社,2011年。
2.陳彩稚,財產與責任保險,智勝文化事業有限公司,2006年。
3.陳雲中,保險學要義-理論與實務,三民書局股份有限公司,2007年。
4.楊誠對等,意外保險,財團法人保險事業發展中心,2005年。
5.楊誠對,意外保險-理論與實務,三民書局股份有限公司,2008年。
6.廖述源,我國財產保險費率結構與費率監理制度改進之研究,財政部保險司,1993年。
7.廖述源,我國產險特別準備金之探討,中華民國產物保險核保學會,核保學報第11卷,2003年。
8.廖述源,財產保險費率釐訂理論與實際之研究,豪峰出版社,1999年。
9.廖述源,財產保險經營,財團法人保險事業發展中心,2012年。
10.廖述源,實用產險數理,豪峰出版社,2011年。
11.賴曜賢等譯,產險精算科學,財團法人保險事業發展中心,2004年。
12.財團法人工程保險協進會,工程保險費率釐訂之研究,1993年。

(二)期刊專論
1.王正偉,責任保險保險事故之探討─兼論事故發生之疑義,國立政治大學學報第78期,1999年。
2.王志鏞,未了期間保險概述,保險專刊,第20輯,1980年。
3.王志鏞,論賠償請求基礎責任保險之構成要件,保險大道,第41期,2004年。
4.李志峰,長尾責任,保險專刊,第25卷第1期,2009年。
5.林建智等,從保護被保險人之觀點論責任保險人之防禦義務,行政院國家科學委員會專題研究計畫,2011年。
6.盧榮和、洪德俊,責任險保單採事故發生基礎與索賠基礎之比較研究,保險實務與制度,第3卷第2期,2004年。

(三)學位論文
1.何克,責任保險承保責任啟動機制,國立政治大學風險管理與保險研究所,2013年1月。
2.李家瑋,巨災損失對產險費率之研究,淡江大學保險經營研究所,2010年1月。
3.周碧雲,論責任保險人之代行防禦及其利益衝突,國立政治大學風險管理與保險研究所,2007年1月。
4.姚棋馨,責任保險索賠基礎制之辨正與實務運用之研究,淡江大學保險學系保險經營碩士在職專班,2006 年1 月。
5.黎家興,論責任保險之保險事故與危險發生通知義務,國立政治大學風險管理與保險研究所,2011年6月。

(四)網站資料
1.全國法規資料庫,http://law.moj.gov.tw/,最終瀏覽日: 2014年5月10日。
2.和訊保險,http://insurance.hexun.com.tw/,最終瀏覽日: 2014年5月10日。
3.保險局,http://www.ib.gov.tw/ch/,最終瀏覽日: 2014年5月10日。
4.保險業公開資訊觀測站,http://ins-info.ib.gov.tw/,最終瀏覽日: 2014年5月10日。
5.信誼菁英保險經紀人,http://www.ersltd.com.tw/,最終瀏覽日: 2014年5月10日。

二、外文部分
1.小暮雅一,保険の数理,日本損害保險事業總合研究所,2010年。
2.小暮雅一、東出純,損害保険数理,共立出版株式会社,2003年。
3.American Home Products Corp. v. Liberty Mutual Insurance Co. Nos. 83-7952, 7990,1984年。
4.Benjamin, B.,General Insurance,Butler & Tanner Ltd.,1977年。
5.David L. Bickelhaupt,General Insurance, Richard D. Irwin Inc.,1983年。
6.Donald S. Malecki etc.,Commercial liability Risk Management and Insurance, volumeⅡ,American Institute for Chartered Property Casualty Underwriters Insurance Institute of American, 2th edition,1986年。
7.Dorfman, M.S.,Introduction To Risk Management And Insurance, Prentice-Hall International, Inc.,1994年。
8.James F Hogg,The Tale of a Tail,24 William Mitchell Law Review 515,1998年。
9.John D. Long, Davis W. Gregg,Property and Liability Insurance Handbook,Richard D. Irwin, Inc., 21thed.,1975年。
10.Long, J.D. and Gregg, D.W.,Property and Liability Insurance Handbook,Richard D. Irwin, Inc.,1965年。
11.S.S.Huebner, Webb, B. L. & Black, K.,Property and Liability Insurance, Prentice-Hall Inc.,1996年。
12.Strain, R.W.,Property Liability Insurance Accounting,The College of Insurance New York,1998年。
13.Troxel, T.E.,et al.,Property-Liability Insurance Accounting and Finance,American Institute for CPCU,1995年。
14.Munich Reinsurance Company,Property Insurance : Data Requirements for Calculating Correct Premiums in Insurance and Reinsurance,1990年。
15.Munich Reinsurance Company,Risk statistics in long-tail Business,1990年。
16.Munich Reinsurance Company,Risk Statistics in Property Insurance,1985年。
17.The Rough Notes Co., Inc.,Guide to Liability Insurance,1988年。
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