系統識別號 | U0002-1401201911074200 |
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DOI | 10.6846/TKU.2019.00329 |
論文名稱(中文) | 我國外幣保單影響解約率因素之分析:以S公司美元計價保單為例 |
論文名稱(英文) | The Analysis on Lapse Rate of Foreign Currency Insurance Policy in Taiwan |
第三語言論文名稱 | |
校院名稱 | 淡江大學 |
系所名稱(中文) | 風險管理與保險學系保險經營碩士在職專班 |
系所名稱(英文) | Executive Master's Program of Business Administration (EMBA) in Risk Management and Insurance |
外國學位學校名稱 | |
外國學位學院名稱 | |
外國學位研究所名稱 | |
學年度 | 107 |
學期 | 1 |
出版年 | 108 |
研究生(中文) | 邱雨青 |
研究生(英文) | Yu-Ching Chyu |
學號 | 705560232 |
學位類別 | 碩士 |
語言別 | 繁體中文 |
第二語言別 | |
口試日期 | 2019-01-04 |
論文頁數 | 87頁 |
口試委員 |
指導教授
-
田峻吉(jilltein@mail.tku.edu.tw)
共同指導教授 - 陳映而(143553@mail.tku.edu.tw) 委員 - 蔡英哲(d91723010@ntu.edu.tw) 委員 - 繆震宇(cymiao@mail.tku.edu.tw) |
關鍵字(中) |
解約率 外幣保單 行銷通路 |
關鍵字(英) |
Lapse Rate Foreign Currency Insurance Policy Marketing Channel |
第三語言關鍵字 | |
學科別分類 | |
中文摘要 |
近幾年來,我國保險商品越來越多元,從單一台幣計價保險商品拓展至開放外幣保 險商品,其中又以美元、澳幣、人民幣等計價保險商品讓消費者接受度較高。過去有關保單解約率的文獻,多以台幣幣別計價的保險商品作為分析對象,較少討論外幣保單解約率的相關影響因素。 本論文研究目的是使用國內某間壽險公司2009 年至2011 年所發行的美元計價保單為樣本,探討美元計價保單解約率影響因素。本研究設立三個模型,模型一選定保單預定利率為3.75%、躉繳保單、保單有效期間未滿10 年的樣本進行羅吉斯廻歸分析,模型二選定保單預定利率為4%、六年繳費保單、保單有效期間為20 年的樣本進行羅吉斯廻歸分析,模型三則為全部樣本進行羅吉斯廻歸分析;所得到的實證結果如下: (1) 模型一實證結果顯示銀行通路、被保險人為女性、保險期間較長、保險金額較低,則外幣保單的解約率較低。 (2) 模型二實證結果顯示傳統業務員通路、被保險人為女性、保險金額較高,則外幣保單的解約率較低。 (3) 模型三實證結果顯示銀行通路、被保險人為女性、保險金額較高、保險期間較長,則外幣保單的解約率較低,而且2010 年與2011 年保單較2009 年解約率較高。 (4) 不同類型與條件之外幣保單,影響解約率的因素可能有所差異。 |
英文摘要 |
In recent years, as insurance products have become more diversified, more foreign currency insurance products issued in life insurance market. There are several types of foreign currency insurance policies including measured by US dollars, Australian dollars, and Renminbi (China currency). The previous studies often invetiagted the cancellation rate of Taiwanese currency-denominated insurance policies, and rarely discussed the relevant factors affecting the cancellation rate of foreign currency insurance policies. The purpose of this paper is to use the foreign currency insurance policies issued by a domestic life insurance company from 2009 to 2011, as a sample to explore the factors affecting the cancellation rate of foreign currency insurance policy. In this study, three models were established. Model 1 selected a sample with a predetermined interest rate of 3.75%, a policy for once payment, and a policy period of less than 10 years for the analysis of logistic regression. The model 2 selected a sample with a predetermined interest rate of 4% and six years of payment for the analysis of logistic regression. The model 3 utilized all sample to conduct the logistic regression model. The empirical results are shown as follows: 1. The empirical results based on model 1 show that the bank channel, the insured is female, the insurance period is longer, and the insurance amount is lower, the foreign currency insurance policy has a lower cancellation rate. 2. The empirical results of Model 2 show that the traditional salesperson channel, the insured is female, and the insurance amount is higher, the foreign currency insurance policy has a lower cancellation rate. 3. The empirical results of Model 3 show that the bank channel, the insured is female, the insurance amount is higher, and the insurance period is longer, the cancellation of foreign currency insurance policy is lower. Furthermore, the foreign currency insurance policies issued in 2010 and 2011 have higher cancellation rate than in 2009. 4. Different types and conditions of foreign currency insurance policies may have differnet imapact on the cancellation rate. |
第三語言摘要 | |
論文目次 |
第一章 緒論 1 第一節 研究動機 1 第二節 研究目的 5 第三節 研究流程與架構 6 第二章 文獻回顧 7 第一節 外幣保單開放 7 第二節 解約率相關文獻 9 第三節 保險通路相關文獻 11 第四節 引用解約行為及假說 15 第五節 匯率理論 18 第三章 外幣保單 22 第一節 外幣保險商品 23 第二節 保險行銷通路 33 第四章 研究方法與實證結果 43 第一節 資料來源與研究對象 43 第二節 研究變數 43 第三節 模型建置 46 第四節 實證結果 48 第五章 結論與建議 65 第一節 結論 65 第二節 研究建議 66 參考文獻 68 一、 中文文獻 68 二、 英文文獻 70 附錄 72 表目錄 表 1. 近10年新臺幣兑美元銀行間成交之收盤匯率表 2 表 2. 2016年保險公司給付統計表 5 表 3. 保險商品種類銷售方式比例 13 表 4. 繳費期間6年(含)以上保單適用之責任準備金利率(J) 24 表 5. 繳費期間3年(含)以下保單適用之責任準備金利率(J-0.75%) 25 表 6. 外幣保單投資型及傳統型年成長率 29 表 7. 壽險業107年1~6月初年度保費收入來源別統計表 32 表 8. 台灣壽險公司2011年至2017年家數一覽表 35 表 9. 台灣壽險公司2011年至2017年人身保險保費收入一覽表 35 表 10. 模型一基本統計量表 48 表 11. 模型一基本統計量表(去除18歲以下樣本) 49 表 12. 模型一羅吉斯廻歸分析結果 50 表 13. 模型一羅吉斯廻歸分析結果(去除18歲以下樣本) 52 表 14. 模型二基本統計量表 53 表 15. 模型二基本統計量表(去除18歲以下樣本) 54 表 16. 模型二羅吉斯廻歸結果 55 表 17. 模型二羅吉斯廻歸分析結果(去除18歲以下樣本) 57 表 18. 模型三基本統計量 58 表 19. 模型三基本統計量(去除18歲以下樣本) 59 表 20. 模型三羅吉斯廻歸分析結果 61 表 21. 模型三羅吉斯廻歸分析結果(去除18歲以下樣本) 63 圖目錄 圖 1. 2007年至2017年美元銀行間成交收盤匯率走勢圓 3 圖 2. 研究流程與架構圖 6 圖 3. 台灣金融控股公司(簡稱金控)架構圖 14 圖 4. 投資型險商品說明 31 圖 5. 銀行保險三方合約關係圖 37 圖 6. 銀行保險雙方合約關係圖 38 圖 7. 銀行內外部經營型態架構圖 42 |
參考文獻 |
中文部分: 1.中央銀行全球資訊網,網址:https://www.cbc.gov.tw/。 2.王洪必文(2013),利率與匯率對外幣保單影響之研究,國立高雄第一科技大學,金融理財研究所,碩士論文。 3.杜於叡(2014),建構台灣壽險業解約率期限結構,國立政治大學,風險管理與保險研究所,碩士論文。 4.林文昌(2001),銀行保險之傳統行銷人員與網際網路銷售之行銷組合比較研究,逢甲大學保險學系,碩士論文。 5.邱珮娟(2012),解約率模型建構及應用-台灣壽險經驗為例,國立政治大學,風險管理與保險研究所,碩士論文。 6.金融監督管理委員會 7.洪若梅(2004),我國銀行保險發展趨勢之研究,逢甲大學保險學系,碩士論文。 8.彭文慧(2012),脫退率模型之建構與應用-台灣壽險資料,國立政治大學,風險管理與保險研究所,碩士論文。 9.楊嘉雯、馬秀慧、洪椀文、李盈潁(2011),金控與非金控壽險業消費者對行銷通路及保險商品態度之探討,致理科技大學,保險金融管理系,教師專題研究計畫。 10.鍾素霞(2005),台灣壽險公司經營績效之研究-金控架構與獨立公司之比較,私立中原大學企業管理研究所,碩士論文。 11.蔡己生(2013),論我國外幣保單商品之特性,國立高雄第一科技大學,金融理財研究所,碩士論文 12.壽險公司季刊第188期 13.ETtoday 新聞雲 英文部分: 1.Cummins,J.D.,1975,An Econometric model of The Life Insurance Sector in The U.S.Economy,Lexington Books,Lexington,MA. 2.Cox,S.H.,Laporte,P.D.,Linney,S.R.,& Lombardi,L.(1992).Single- Premium deferred annuity persistency study. 3.Frenkel,J.A.(1981),Flexible Exchange Rates Price and the Role of News:Lessons from the 1970s,Journal of Political Economic,vo1. 4.G.L.Goshcen(1816),Balance Theroy of International Payment 5.G.Cassel(1916),Purchasing Power Parity. 6.Joseph,M.,Belth.,1968,The Impact of Lapse Rates on Lief Insurance Prices,Jiurnal of Risk and Insurance. 7.Kuo,W.,Tsai,C.,& Chen,W.K.,(2003).An empirical study on the lapse rate: the cointegration approach. Journal of Risk and In Insurance, 70(3),489-508. 8.Kim,C.,2005a,Modelin Surrender and Lapse Rates with Economic Variables. North American Actuarial Journal 9(3),56-70. 9.Kiesenbauer,D.,(2012),Main determinants of lapse in the German Life Insurance Industry,North Actuarial Journal. 10.Milhaud,X.,Loisel,S.,&Maume-Deschamps,V.(2011).Surrender triggers in life insurance:classification and risk predictions.Bulletin Francais d’Actuariat 11.Outreville,J.F.,1990.Whole-life insurance lapse rates and the emergency fund hypothesis, Insurance:Mathematics and Economics 9,249-255. 12Russell,D.T.,Fier,S.G.,Carson,J.M.,Dumm,R.E.,2013.An empirical analysis of life insurance policy surrender activity.Journal of Insurance 36,35-37. 13Tsai,C.,Kuo,W.,Chen,W.,2002.Early Surrender and the distribution of policy reserves.Insurance:Mathematics and Economics31,429-455 |
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