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系統識別號 U0002-1203201311131000
中文論文名稱 歐洲金融系統性風險之研究:歐盟銀行監理發展
英文論文名稱 The Study of the Financial Systemic Risk in Europe: the Development of the EU’s Banking Supervision.
校院名稱 淡江大學
系所名稱(中) 歐洲研究所碩士班
系所名稱(英) Graduate Institute of European Studies
學年度 101
學期 1
出版年 102
研究生中文姓名 江書瑜
研究生英文姓名 Shu-Yu Chiang
學號 699290218
學位類別 碩士
語文別 中文
口試日期 2013-01-17
論文頁數 142頁
口試委員 指導教授-曾秀珍
共同指導教授-林立
委員-黃得豐
委員-郭秋慶
委員-曾秀珍
中文關鍵字 金融系統性風險  審慎監理  金融危機  歐債危機 
英文關鍵字 Systemic risk  Prudential supervision  Financial crisis  European debt crisis 
學科別分類 學科別社會科學區域研究
中文摘要 近年來,在金融海嘯衝擊下,金融系統性風險逐漸受到重視,各國也開始尋求預防的方法。
為了有效預防金融風險,就需要監理機制來監督金融機構,換言之,金融監理存在的主要目的就是要確保金融體系的穩定,並且,需以個體審慎與總體審慎監理並進的方式,才能有效達到風險管理的目的。
歐洲聯盟自金融海嘯後,為了強化歐盟抵抗系統性風險的能力,透過金融監理改革加入總體審慎監理,然而,此套監理機制仍是以各國監理為主,歐盟缺乏一個強而有力的機制來統一監理歐盟會員國的金融機構,歐盟所獲得的監理權限有限,恐難發揮效用。再加上歐債危機的暴發,為了能徹底解決歐債問題,歐盟於2012年6月對銀行聯盟的議題展開討論,希望透過成立單一監理機制來解決困擾歐盟已久的歐債問題,然而,成立銀行聯盟仍需仔細商討相關細節,取得會員國共識,一旦銀行聯盟順利運作,歐盟統合將邁入新的里程碑。
英文摘要 In recent years, thanks to the impact of the financial tsunami, people have paid much attention to the financial systemic risk and want to find how to prevent it.In order to guard against the financial systemic risk, we need an ideal supervision mechanism to oversee financial institutions; in other words, the main purpose of financial supervision is to ensure the stability of the financial system and protect the right of depositors. Otherwise, to establish a perfect risk management mechanism, the supervision mechanism should comprise macro and micro-prudential supervision.
Since the financial tsunami in 2008, to be able to monitor, assess and mitigate systemic risk, the European union have also been working on creating new tools for a new policy area, namely giving a macro-prudential orientation to financial regulation and supervision.
However, there are currently vulnerabilities in the banking sector which have a negative impact on the sovereign debt crisis. This problem poses specific risks within the euro area where the single currency increases the likelihood of negative spill-over effects across borders. Therefore, in May 2012, the Commission called for a banking union to restore confidence in banks and the euro. It is in this context that the June 2012 European Council decided that the countries of the euro area would create a single supervisory mechanism for banks to make sure that all euro-countries can have full confidence in the quality and impartiality of banking supervision.
論文目次 目錄
第一章緒論 1
第一節研究動機與目的 1
一、研究動機 1
二、研究目的 2
第二節研究途徑與方法 3
第三節文獻評論 4
第四節研究範圍與限制 10
第五節研究架構 12
第二章金融系統性風險與監理 16
第一節、國際金融市場自由化趨勢 17
一、金融市場的主要行為者 17
二、金融整合的互賴與利益 18
三、金融自由化與風險 23
第二節金融體系整合與風險 28
一、國際金融體系建制 28
二、國際金融整合與監督 33
三、金融系統性風險 35
第三節金融監理發展 39
一、金融監理內涵 40
二、審慎監理制度 46
三、總體審慎監理 48
第四節小結 52
第三章歐洲銀行業與個體審慎監理 53
第一節歐洲銀行業與銀行監理 54
一、區域內金融開放政策 54
二、銀行監理涵義 67
第二節、歐盟個體審慎監理 70
一、歐盟主要會員國監理模式 70
二、中央銀行參與金融監理的制度安排 76
第三節歐盟銀行監理現況 79
一、歐盟銀行監理立法框架 80
二、歐洲銀行監理運作 84
三、歐盟與巴賽爾銀行監理委員會 89
第四節、小結 92
第四章歐債危機與歐盟總體審慎監理 93
第一節歐債危機成因 93
一、金融海嘯爆發 93
二、金融海嘯對歐盟之影響 95
第二節金融危機處理 96
一、危機控管與減輕 96
二、危機解決 98
三、危機預防 99
第三節歐盟金融監理改革 105
一、金融監理改革特色 105
二、當前改革措施探討 108
三、歐盟銀行監理問題 109
第四節、小結 112
第五章歐洲銀行監理之未來展望 113
第一節、歐洲銀行聯盟 113
一、設立原因 115
二、機制設計 117
第二節、歐洲央行單一監理機制 119
一、歐洲中央銀行監理職權 119
二、歐洲央行監理方式 120
第三節、歐洲銀行聯盟評估與展望 123
一、條約限制 123
二、機制限制 124
三、會員國立場 128
第四節、小結 131
第六章結論 133
參考資料 136

圖表目錄
(圖 1) 歐債危機過程圖 2
(圖 2) 論文架構圖 15
(圖 3) 金融整合主導因素 22
(圖 4) 國際合作示意圖 30
(圖 5) 金融安全網三大支柱 43
(圖 6) 歐盟金融市場開放主要指令 55
(圖 7) 四層次立法框架 83
(圖 8) 歐盟金融監理改革架構圖 101
(圖 9) 傳統階梯式框架 106
(圖 10) 改革後的鑽石型框架 107
(圖 11) 歐洲央行貨幣政策與銀行監理 122

(表 1) 參考文獻 4
(表 2) 總體審慎與個體審慎之比較 48
(表 3) 歐盟主要會員國監理機構 76
(表 4) 中央銀行參與銀行監理 79
(表 5) 歐盟主要監理委員會職能 87
(表 6) 歐盟金融監理改革主要內容 104
參考文獻 參考資料
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COM(2012) 511 final
COM(2012) 512 final
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