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系統識別號 U0002-1106201215065400
中文論文名稱 銀行流動性因素對資本適足率的影響-以本國銀行為例
英文論文名稱 The Effect of Banking Liquidity Factor on BIS Ratio -Evidence Taiwan’s Commercial Bank
校院名稱 淡江大學
系所名稱(中) 財務金融學系碩士班
系所名稱(英) Department of Banking and Finance
學年度 100
學期 2
出版年 101
研究生中文姓名 黃嘉薇
研究生英文姓名 Jia-Wei Huang
學號 699530779
學位類別 碩士
語文別 中文
口試日期 2012-05-18
論文頁數 50頁
口試委員 指導教授-李沃牆
共同指導教授-池秉聰
委員-林維垣
委員-李篤華
委員-林建志
中文關鍵字 流動性風險  資本適足率  巴賽爾資本協定  緃橫資料迴歸模型 
英文關鍵字 Liquidity Risk  BIS Ratio  Basel III  Panel Data Regression 
學科別分類 學科別社會科學商學
中文摘要 本研究以國內29家商業銀行之財務資料為樣本,研究期間為2001年3月至2010年12月,取季資料,使用縱橫資料迴歸模型(Panel Data Regression Model)進行實證之研究,以銀行緩衝資本額為被解釋變數,做為探討資本適足率的變數。在解釋變數方面的選擇,除了之前文獻提到對資本適足率有影響的變數外,另外增加了流動性因素的變數,分別為流動準備率及存放比率,探討流動性因素與國內銀行資本適足率之相關性。

研究結果發現,在我國實施資本適足率規範下,流動準備率、調整成本與競爭者資本額對於資本緩衝額的影響為正向,將會提升銀行資本適足率。而存放比率、逾放比率、景氣循環與銀行規模大小,對資本緩衝額的影響為負向,將導致銀行降低資本適足率。監督效果則無顯著影響。
英文摘要 Using a sample set of twenty nine commercial banks in Taiwan from March 2001 to December 2010, this study employs the method of panel data regression model to investigate the effect of banking liquidity factors on the bank of international settlement ratio. In this study, the bank capital buffer is adopted to act as dependent variable to explain bank capital adequacy. For explanatory variables, aside from those commonly used in previous studies, we also take liquidity related variables into consideration, namely liquidity reserve ratio and loan to deposit ratio, to investigate the relationship between liquidity factors and bank capital adequacy in Taiwan.

The empirical results show that liquidity reserve ratio, adjustment cost and competitor capital have positive impact on bank capital buffer, and help improving bank capital adequacy ratio. On the other hand, the loan to deposit ratio, non-performing loan ratio, business cycle, and bank size negatively affect bank capital buffer, and would deteriorates bank capital adequacy ratio; while monitoring effect does not have any significant relationship with bank capital buffer, as well as bank capital adequacy.
論文目次 目 錄 IV
表 目 錄 V
圖 目 錄 VI
第一章 緒論 1
第一節 研究背景與動機 1
第二節 研究目的 4
第三節 研究架構與流程 5
第二章 理論與文獻回顧 7
第一節 巴塞爾資本協定 7
第二節 資本適足率與風險之相關文獻 11
第三節 縱橫資料迴歸在財務上應用之相關文獻 14
第三章 研究方法 16
第一節 縱橫資料迴歸(Panel Data Regression) 16
第二節 資料來源 26
第三節 實證模型設定 28
第四節 變數的操作性定義與預期影響 30
第四章 實證結果分析 35
第一節 基本敘述統計 35
第二節 縱橫資料迴歸分析 38
第五章 結論與建議 45
第一節 結論 45
第二節 建議 47
參考文獻 48

表 目 錄
表 3-1 固定效果模型與隨機效果模型之比較 23
表 3-2 研究對象資料表 27
表 3-3 變數名稱、代號、定義及預期影響表 34
表 4-1 變數之敘述統計量表 37
表 4-2 模型選用檢定 38
表 4-3 緃橫迴歸模型-固定效果 43

圖 目 錄
圖 1-1研究流程圖 6
圖 3-1實證流程圖 25
圖 4-1緩衝資本額與流動性指標之比較圖 35
參考文獻 一、國內文獻
1.王志文 (2001),資本適足率制度變革對銀行資產組合暨資本與風險之影響-台灣地區之實證研究,東華大學國際企業學系碩士論文。
2.吳佩紋 (2003),股票特性與漲跌幅制度關係之研究-以Panel Data分析,雲林科技大學財務金融學系碩士論文。
3.徐士勛 (1994),風險性資產自有資本比率規定對我國銀行業資產組合與資本比率的影響,中興大學企業管理學系碩士論文。
4.黃明雪 (2004),本國銀行拓展消費金融之效率分析,東吳大學經濟系碩士論文。
5.陳明輝 (1993),台灣地區商業銀行資本調整與風險承擔決策互動關係之實證研究,中原大學企業管理學系碩士論文。
6.陳俊銘 (2002),全球銀行業財務危機與風險管理之研究—以Panel Data模型為實證,中原大學企業管理學系碩士論文。
7.簡安棻 (2002),資本適足率與銀行風險關係之實證研究,雲林科技大學財務金融學系碩士論文。

二、國外文獻
1.Aggarwal, R. and K. T. Jacques (1997), “The Impact of FDICIA and Prompt Corrective Action on Bank Capital and Risk: Estimates Using a Simultaneous Equations Model,” Journal of Banking and Finance, Vol.25, pp.1139-1160.
2.Altunbas, Y., O. Fazylov and P. Molyneux (2002), “ Evidence on the Bank Lending Channel in Europe,” Journal of Banking & Finance, Vol.26, Issue 11, pp.2093-2110.
3.Ayuso, J., D. Pérez and J. Saurina (2004), “Are Capital Buffers Pro-cyclical? Evidence from Spanish Panel Data,” Journal of Financial Intermediation, Vol.3(2), pp.248-264.
4.Breusch, T. S. and A. R. Pagan (1980), “The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model Specification in Econometrics,” The Review of Economic Studies, Vol. 47, pp.239-254.
5.Ediz, T., I. Michael and W. Perraudin (1998), “Capital Rgulation and UK Banks' Behaviour,”Bank of England Financial, pp.46-54.
6.Greene, W. H. (2003), Econometric Analysis, 5th Edition, Prentice Hall.
7.Hausman, J. A. (1978), “Specification Test in Econometrics,” Econometrica, Vol. 46, pp.1251-1271.
論文使用權限
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