2008金融風暴後，逾放比率上升，銀行放款呈現大幅萎縮的現象，來自二個因素：就需求面而言，因為景氣低落，企業投資意願低落；就供給面而言，銀行逾放比率上升，放款意願低落，導致信用萎縮。由於不同的起因，對政府在制定政策時影響深遠，所以對肇始因素的確認，將具有重要涵意。
    本研究以台灣經濟新報TEJ資料庫所提供之國內21家本國銀行為對象（泛公股5家，民營16家)，研究資料期間為2008年第1季至2018年第3季之季資料為主，並運用Gonza’lez, Terasvirta and Dijk(2004,2005)修正後的縱橫門檻迴歸模型，稱為縱橫平滑移轉迴歸模型，並加入銀行規模對中小企業融資的影響，藉以研究不同規模銀行其銀行特性與稅前損益、資產報酬率、逾放款、備抵呆帳、不動產價格，工業生產指數、大盤股價變動率對銀行放款有何影響。

After the 2008 financial crisis, banking industry's non performing loan ratios increased and the amount of lending decline. It came from two reasons: first, in terms of demand, because of the low economy, the willingness of enterprises to invest was low; second, in terms of supply, the bank’s non performing loan ratio decreased and low willingness to lending. This study is based on the 21 domestic banks provided by TEJ database (5 state-owned banks and 16 private banks). The research data period is mainly from the first quarter of 2008 to the third quarter of 2018. And using the modified vertical and horizontal threshold regression model of Gonza'lez, Terasvirta and Dijk (2004, 2005), called the Panel Smooth Transition Regression Model (PSTR), and joining the bank scale to finance SMEs. This study analysis the following factors: pre-tax profit and loss return on assets, non performing loans, allowance for bad debts, real estate prices, industrial production index, and the change of Taiwan capitalization weighted stock index, which have impact on the bank's operating performance.

目錄
中文摘要	I
英文摘要	II
目錄	IV
圖目錄	VI
表目錄	VII
第一章  緒論	1
第一節 研究背景與動機	1
第二節 研究目的	3
第三節 研究架構及流程	3
第二章 文獻回顧	5
第一節 總體經濟變數波動	5
第二節 總體經濟的變數波動和銀行授信	5
第三節 金融變數銀行授信	13
第四節 小結	16
第三章  研究方法	17
第一節	實證模型論述	17
第二節	縱橫平滑移轉迴歸模型轉換函數	19
第三節	縱橫平滑移轉迴歸模型之設定	21
第四章 實證結果分析	26
第一節 研究樣本描述	26
第二節 實證結果	38
第三節 實證分析	40
第五章 結論與建議	44
第一節 結論	44
第二節 未來研究建議	47
參考文獻	48
一、中文文獻	48
二、英文文獻	49

圖目錄
圖1-1 研究流程圖	4
圖3-1 指數型模型之M=2轉換模型	20
圖4-1  21家銀行放款歷史趨勢圖	30
圖4-2  21家銀行稅前損益歷史趨勢圖	31
圖4-3  21資產報酬率歷史趨勢圖	32
圖4-4  21家銀行逾放款歷史趨勢圖	33
圖4-5  21家銀行備抵呆帳歷史趨勢圖	34
圖4-6  21家銀行不動產價格歷史趨勢圖	35
圖4-7  21家銀行工業生產指數歷史趨勢圖	36
圖4-8  21家銀行大盤股價變動率歷史趨勢圖	37
表目錄
表1-1 國內銀行資產與淨值報酬率	2
表1-2 本國銀行放款品質分類統計表	2
表2-1 總體經濟變數波動與銀行授信研究文獻彙整	10
表2-2 金融變數與銀行授信研究文獻彙整	15
表4-1 被解釋變數定義	26
表4-2 解釋變數定義	27
表4-3 各家銀行放款基本統計分析	29
表4-4 影響銀行放款之PSTR模型實證結果	38
表4-5 模型實證結果	39

參考文獻
一、中文文獻
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