淡江大學覺生紀念圖書館 (TKU Library)
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系統識別號 U0002-0908200519045500
中文論文名稱 新BASEL協定下銀行的營運對策
英文論文名稱 THE BANK’S RESPONSIVENESS ON OPERATIONAL POLICY TO THE NEW BASEL
校院名稱 淡江大學
系所名稱(中) 管理科學研究所企業經營碩士在職專班
系所名稱(英) Executive Master's Program of Business Administration in Management Sciences
學年度 93
學期 2
出版年 94
研究生中文姓名 涂藝瑄
研究生英文姓名 Yih-Shiuan, Twu
電子信箱 aaapzzz@yahoo.com.tw
學號 790590276
學位類別 碩士
語文別 中文
口試日期 2005-06-06
論文頁數 46頁
口試委員 指導教授-吳錦波
委員-蕭峯雄
委員-羅卓雄
中文關鍵字 巴賽爾  金融控股公司  資本適足率  風險控管 
英文關鍵字 Basel  Financial Holding Company  Capital Requirements  Risk Control 
學科別分類 學科別社會科學管理學
中文摘要 現階段投資業務多朝向電腦化、證券化、自由化及國際化等方向發展。金融機構間跨業經營的藩籬已陸續撤除,銀行在多元化經營之型態下,金融業務區隔日益模糊,國際間資本移動日漸頻繁,若某一國際性機構營運不善,恐將引發連鎖反應,金融風暴衝擊加劇,國際金融市場安全及穩健運作之機制將受到前所未有的考驗。國內正值金融改革時期,本國金融機構為能與國際市場接軌,並因應WTO開放後金融產業面臨國際化與自由化所帶來的衝擊,必須正視新版資本協定實施之影響,如本國銀行面臨外銀的挑戰、金融市場波動加劇、銀行經營風險提高等;再加上傳統銀行業務式微,消費金融業務與投資銀行業務之發展,更加深銀行在經營管理過程中隨內外環境改變所承受與轉換的風險。建立良好的風險管理制度,以符合機構安全暨穩健營運之原則。提昇自身的競爭力,並積極開放金融業務,培訓人才,才能使金融改革克竟全功。為了與國際接軌,新版巴賽爾協定是台灣金融業必須遵守的一條路。BASEL’S只是堤防必須築多高的考量,如果一座村莊沒有人住,堤防築多高都沒有關係,但為了國際化,讓外資進來,也讓本土機構走出台灣,新版巴賽爾協定則是國際通用最適堤防高度。
英文摘要 Computerization, securitization, deregulation, and internationalization are currently main trends of investment businesses. Banks and financial services companies are able to diversify their businesses. The removal of barriers to the diversification has resulted in the emergence of meg-banks created by an increased number of merger-acquisitions. The international capital is accelerating its speed of flow. An international corporation’s operation lethargy can potentially cause chain effects. A growing impact of financial crisis, the safety of international monetary markets and the mechanisms of operational stability are unprecedented challenges in the banking and finance industry.
Taiwan is undergoing the financial reforms. The goals of these reforms are to enable domestic banks to interoperate with international markets and to cope with challenges resulted from the internationalization and deregulation of the banking and finance industry. To achieve these goals, domestic banks and financial services companies need to carefully assess the potential impacts of the latest capital agreement enforcement. These impacts include the future competition with foreign banks, intensified fluctuation of financial markets, increased operational risks of banks, etc. Banks’ operational risks have been further increased due to the changes of internal and external business environments, such as the declining of traditional banking businesses, the growing development of financial business for general consumers and investment banking business. Banks and financial services companies need to be aware of their operational risks and well establish a risk management system, in order to comply with the principle of institutional safety and operational stability.
To succeed the financial reforms, banks and financial institutions need to commit to the improvement of their competitiveness by deregulating their businesses and training their employees. It is imperative for banks and financial services companies in Taiwan to comply with the New Basle Agreement. This agreement can serve as a baseline to determine the flow of international capitals in and out of Taiwan. The New Basle Agreement is a yardstick to gauge the volume of international capital flows, like determining the optimum height of a dam.
論文目次 目錄
第一章、緒論……………………………………………………1
第一節、研究背景………………………………………………1
第二節、研究目的………………………………………………3
第二章、文獻探討………………………………………………5
第一節、巴賽爾協定一與巴賽爾協定二的不同………………5
第二節、新架構之最低資本適足率……………………………8
第三章、對我金融機構之影響-信用風險 ……………………10
第一節、信用風險內部評等 …………………………………10
第二節、協定訂定內部評等法 ………………………………15
第四章、對我金融機構之影響-作業風險……………………17
第一節、金融機構作業風險 …………………………………17
第二節、他國處理金融危機模式……………………………25
第五章、我金融機構之金融改革及因應……………………27
第一節、金融環境瞬息萬變,以萬全準備應對……………27
第二節、建構優質領導者……………………………………32
第六章、結語…………………………………………………38
參考文獻………………………………………………………44
參考文獻 參考文獻
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7. 洪祥洋,「巴塞爾銀行監理委員會新版標準化計算信用風險權數方法草案」,存款保險資訊季刊,2001年3月第十四卷第四期。
8. 沈大白,敬永康,「新版巴塞爾資本協定(上)─總論及信用風險權數調整方案」,貨幣觀測與信用評等,第28期,2001年3月。
9. 沈大白,敬永康,「新版巴塞爾資本協定(下)─信用風險避險工具」,貨幣觀測與信用評等,第29期,2001年5月。
10. 沈大白,陳韋樺,「新版巴塞爾資本協定作業風險草案簡介」,貨幣觀測與信用評等,第32期,2001年11月。
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