淡江大學覺生紀念圖書館 (TKU Library)
進階搜尋


下載電子全文限經由淡江IP使用) 
系統識別號 U0002-0808200500185700
中文論文名稱 中國大陸壽險業經營績效之研究
英文論文名稱 A Study about the Managerial Performance of Life Insurance Industry in China.
校院名稱 淡江大學
系所名稱(中) 中國大陸研究所碩士班
系所名稱(英) Graduate Institute of China Studies
學年度 93
學期 2
出版年 94
研究生中文姓名 陳慧婷
研究生英文姓名 Hui-Ting Chen
學號 692250045
學位類別 碩士
語文別 中文
口試日期 2005-06-13
論文頁數 77頁
口試委員 指導教授-李志強
委員-陳永生
委員-柏雲昌
中文關鍵字 壽險業  績效  財務比率法  資料包絡法 
英文關鍵字 Life Insurance Industry  Perfoemance  FRA  DEA 
學科別分類 學科別社會科學區域研究
中文摘要 改革開放以來,中國保險業保持了年均30%以上的增長速度,取得了令人矚目的成就。在市場體系方面,經營主體不斷增加,中外資保險公司共同競爭,國有、民營和外國資本共同參與的保險市場體系初步形成。外資保險公司的進入,推動了市場的競爭,壽險公司所面臨的競爭不侷限於本國公司,因此,如何建立評估壽險公司績效的指標即為一重要課題。

本研究採用了FRA及DEA兩種方式來評估中國壽險業的經營績效。研究結果發現,中資壽險公司有其本土化的優勢,包括原有的客戶群、銷售網路和服務網路,消費者對本土文化的認同;但仍存在一些問題:一些中資壽險公司對風險防範意識不強,內部管理與業務的快速發展不相適應。外資保險公司的優勢則在於國際化經驗、先進理念和品牌優勢。但是,合資壽險公司在進入中國大陸的保險市場裡則有其先天上的不足,制約其快速發展的問題主要有三個,一是成立時間較短,資本金不足,二是規模小市場佔有率較低,三是人才缺乏。
英文摘要 Since reform and opening up, China’s insurance industry has been keeping the growing rate over 30 percent and has mad marvelous achievements. In the system of market, there are more operational main bodies. A system of insurance market has been formed with the participation of state-owned, private sector and foreign capitals together and the competition between Chinese insurance companies and foreign insurance companies. The entry of foreign insurance companies has driven the market competition. The life insurance industry has to face competitions from other companies. Therefore, how to constitute an index valuing the life insurance company’s performance becomes an important issue.

In this paper we follow two approachs, i.e. the financial trtio analysis and the data envelopment analysis, to measure a company’s managerial performance. We found that the competition advantage of the chinese life insurance companies is its localization, including original customer group, sales network and service network, consumer to native place culture approval. But there are some problems existing: some companies did not have strong awareness of preventing risks and the inner management was not in accord with the rapid development. The joint capital insurance company’s superiority is the internationalization experience, the advanced idea and the brand superiority. But they enter China’s market have congenital insufficiency. For the development of the insurance industry, the consensus is on three major constraints, namely, preliminary stage of development causes insufficient capital, the company’s size is small and market share is low , and lack of insurance professionals.
論文目次 摘 要....................................... II
ABSTRACT..................................... III
誌 謝....................................... Ⅳ
目次....................... ...................V
表目錄..................... ...................VII
圖目錄........................................Ⅷ
第一章 緒論................ .................. 1
1.1 研究背景與動機 ............................2
1.2 研究目的與問題 ............................4
1.3 研究範圍與限制......... ...................4
1.3.1 研究範圍.................................4
1.3.2 研究限制............. ....................6
1.4 研究流程............... ....................6
第二章 中國保險市場發展背景綜述.............. ..8
2.1 中國保險市場發展的宏觀經濟環境..............8
2.2 中國保險市場發展的社會環境..................12
2.3 中國壽險公司發展情況........................14
2.4 中國壽險市場特點............................17
第三章 文獻探討.................................19
3.1 績效衡量....................................19
3.2 財務報表分析構面............................21
3.2.1 財務報表分析的意義........................21
3.2.2 財務報表分析的目的........................22
3.2.3 金融機構之決策中常用的財務比率............23
3.2.4 相關文獻..................................24
3.3 資料包絡法..................................27
3.3.1 Farrell效率衡量模型.......................27
3.3.2 CCR模型...................................29
3.3.3 BCC模型...................................31
3.3.4 差額變數分析 ..............................32
3.3.5 相關文獻..................................33
3.4 財務比率與資料包絡法之應用..................36
第四章 研究方法.................................38
4.1 財務比率分析法..............................38
4.1.1 財務比率變數之選取........................38
4.1.2 主成份分析................................41
4.2 資料包絡法..................................49
4.2.1 投入與產出的選取..........................49
4.2.2 效率分析..................................56
第五章 實證結果與分析...........................58
5.1 財務比率(FRA)之實證結果...................58
5.1.1 因素萃取..................................58
5.1.2 主成份分數的計算..........................61
5.2資料包絡法(DEA)之實證分析..................64
5.2.1 投入與產出變數之相關係....................65
5.2.2 壽險公司經營效率實證分析..................66
5.3 FRA與DEA績效分數之比較與分析...............70
第六章 結論與建議...............................72
6.1 研究結論....................................72
6.2研究建議.....................................74
參考文獻........................................75


表目錄

表2.1 GDP與保費收入...........................9
表2.2 2002-2003年中國大陸三個產業結構情況.....10
表2.3 1998-2002年中國大陸人均可支配收入.......11
表2.4 主要城市居民投資傾向百分比(%)...........12
表2.5 外資壽險公司分支機構.......................15
表2.6 合資壽險公司 ...............................16
表2.7 引入外資的中資壽險公司.....................17
表3.1 資料包絡法之投入項與產出項之彙整...........34
表5.1 因素分析所投入之財務比率變數...............58
表5.2 第一次因素分析結果.........................59
表5.3 第二次因素分析結果.........................60
表5.4 第三次因素分析結果.........................61
表5.5 各壽險公司在因素分構面得分及總績效.........62
表5.6 Pearson皮爾森相關係數與相關程度...........65
表5.7 投入項與產出項皮爾森相關分析...............65
表5.8 二十一家壽險公司整體效率排名...............67
表5.9 二十一家壽險公司之總效率、技術效率及規模效率.....68
表5.10 二十一家壽險公司投入項與產出項差額變量表........69
表5.11 FRA與DEA之排名............................71


圖目錄

圖1.1 壽險公司市場佔有率變化情況圖................5
圖1.2 本研究之研究流程............................7
圖3.1 Farrell定義之經濟效率圖..................29
圖3.2 總技術效率與規模效率之關係..................31
圖3.3 差額變數分析................................33
圖4.1 在交易成本下選擇保險(Laffont)1989...........52





參考文獻 (一) 中文部份
[1]陳順宇著(2000),「多變量分析」,台北市,華泰書局
[2]周文賢著(2002),「多變量統計分析SAS/STAT使用方法」,台北市,致勝文化
[3]陳文輝主編(2004),「2003中國人身保險業發展報告」,北京,中國財政經濟出版社
[4]中國保險年鑑編輯部(2004),「2004中國保險年鑑」,北京,中國保險年鑑編委會
[5]王穎著(2004),「保險財務與會計」,北京,經濟科學出版社
[6]李君屏(1994),「壽險公司經營效率之衡量-資料包絡分析法之應用」,碩士論文,逢甲大學保險學研究所
[7]劉純之(1994),「壽險公司經營績效評估-本國公司與外國公司的比較分析」,保險專刊,第37期,第114-126頁
[8]劉純之、李君屏(1995),「經濟規模與壽險公司經營效率-兼論資料包絡分析」,壽險季刊,第95期,第19-28頁
[9]楊文燦(2002),「保險企業經營效率論」,博士論文,上海財經大學
[10]江生忠(2004),「中國保險業發展報告」,北京,中國財政經濟出版社
[11]陳澤義(2005),「服務管理」,台北市,華泰文化圖書公司
[12]陳澤義、葉彩蓮,「台灣地區銀行的總效率與技術效率-資料包絡分析之應用」,台灣銀行季刊,第49卷,第2期,頁163-183,1998年
[13]高強、黃旭男、Toshiyuki Sueyoshi(2003),「管理績效評估:資料包落分析法」,台北市,華泰文化圖書公司
[14]陳穎(2001),「用DEA方法評價中國有財產保險業務的公司」,碩士論文,北京工業大學
[15]賴本隊(2003),「大陸保險市場之商機與挑戰」,壽險季刊,第92期,第34-126頁
[16]胡坤(2001),「加入WTO前中國大陸保險業的競爭、結構和效率:實證研究」,壽險季刊,第120期,第37-52頁
[17]孫祁祥(1998),「中國大陸保險業:矛盾、挑戰與對策」,經濟科學,第4期
[18]魏華林、俞自由、郭楊(1999),「中國大陸保險市場開放及其監管」,中國大陸金融出版社


(二) 英文部份
[1]Aly, H Y., R Grabowski C. Pasurka and N. Rangan, 1990, “Technical Scale and Allocative Efficiencies in U.S. Banking:An empirical investigation”, Review of Economics and Statistics, 72, pp.211-218.
[2]Andersen P, and N.C. Petersen, 1993 ,”A Prcedure fove Ranking Efficient Units in Data Envelopment Analysis,” Management Science, 39(10):P1261-1264
[3]Banker, R.D. 1989, “Econometric Estimation and Data Envelopment Analysis”, Research in Governmental and Nonprofit Accounting, Vol.5, pp.231-243.
[4]Banker, R.D. 1996, “Hypothesis Tests Using Data Envelopment Analysis”, Journal of Productivity Analysis, 7(2):p139-159
[5]Borch, Karl H., 1990 “Economics of Insurance”, Elsevier Science Publishers
[6]Celli T.(1996), “A Guide to DEAP Version 2.1: A Data Envelopment Analysis (Computer) Program” , DEAP Working Paper, August
[7]Charnes, A., W.W. Cooper, and E. Rhodes, 1978, “Measuring the Efficiency of Decision Making Units”, European Journal of Operational Research, 429-444.
[8]Charnes, A., R.L. Clarke and W.W. Cooper, 1989, “An Approach to Testing for Organizational Slack via Banker Game Theoretical DEA Formulations”, Research in Governmental and Nonprofit Accounting, Vol.5, pp.211-229.
[9]Chen, T.Y., 2001,”An Estimation of X-inefficiency in Taiwan’s Banks”, Applied Financial Economics Vol.11, pp.237-242.
[10]Chen, T.Y., 2004,”A Study of Cost Efficiency and Privatization in Taiwan’s Banks: The Impact of
[11]Cummins, J. David, Tennyson Sharon, Weiss, Mary A., 1999,”Consolidation and efficiency in the US life insurance industry”, Journal of Banking & Finance 23, 325-357
[12]Farrell, M.J., 1957, “The Measurement of Productive Efficiency”, Journal of the Royal Statistical Society Vol.120, pp253-281.
[13]Golany, B. and Y. Roll, 1989, “An Application Procedure for DEA”, Omega, Vol.17, pp.237-250.
[14]Sherman, H.D. and F. Gold, 1985, “Bank Branch Operating Efficiency,” Journal of Banking and Finance, 9:P297-316
[15]Shiuh-Nan Hwang, Te-Yi Chang, 2003, “Using Data Envelopment Analysis to Measure Hotel managerial Efficiency Change in Taiwan”, Tourism Management, Vol.24, pp.357-369.


(三) 網站部份
[1]中國大陸保險監理委員會 www.circ.gov.cn
[2]新華國際保險研究會訊息網 www.ciiri.com
[3]中國大陸保險網 www.china-insurance.com
[4]生命第一網 top-best.com
[5]保險易資料庫 www.baoxiance.com
[6]中國大陸國家統計局 www.stats.gov.cn

論文使用權限
  • 同意紙本無償授權給館內讀者為學術之目的重製使用,於2005-08-17公開。
  • 同意授權瀏覽/列印電子全文服務,於2005-08-17起公開。


  • 若您有任何疑問,請與我們聯絡!
    圖書館: 請來電 (02)2621-5656 轉 2281 或 來信