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系統識別號 U0002-0506201212183900
中文論文名稱 風險管理規範下,證券交易中台系統平台之建構與整合–以投信A公司之實務應用為例
英文論文名稱 An Implementation and Enterprise Application Integration of Intermediate System Platforms Under Risk Management– An Example from Securities Investment Corporation A
校院名稱 淡江大學
系所名稱(中) 國際企業學系碩士在職專班
系所名稱(英) Executive Master's Program Of Business Administration (EMBA) In International Busines
學年度 100
學期 2
出版年 101
研究生中文姓名 温芳儀
研究生英文姓名 Fang-Yi Wen
學號 799550248
學位類別 碩士
語文別 中文
口試日期 2012-05-21
論文頁數 113頁
口試委員 指導教授-蔡政言
指導教授-孫嘉祈
委員-鄭冠宇
委員-林光賢
委員-林江峰
中文關鍵字 新巴塞爾資本協定  風險管理  作業風險  信用風險  市場風險 
英文關鍵字 New Basel Capital Accord  Risk Management  Operational Risk  Credit Risk  Market Risk 
學科別分類
中文摘要 隨著金融業經營環境丕變,市場全球化與金融商品不斷地創新與改變,金融從業人員就像站在懸崖的高點上,需一直不斷的更新自己。在金融機構的整合潮流下,國際間金融機構跨業經營情形越來越普遍,金融機構間彼此的差異,也逐漸的模糊。而台灣金融業在金融改造推動下,各家大型金融控股公司陸續成立,金融控股體制下包含銀行、證券、保險、票券、投信、投顧與其他子公司,各家金融控股公司透過各家子公司業務整合與銷售,提升本身的資本規模、營運效率與經濟競爭力。在金融機構跨業經營的趨勢下,建置合理與具有一致性的整合性風險管理機制越來越重要。
其中,作業風險的可能性大幅提高。有鑑於此,巴塞爾銀行監理委員會在新巴塞爾資本協定中,建議除信用風險與市場風險外,將作業風險納入資本計提範疇。委員會除對作業風險給予明確定義,亦針對作業風險資本計提方式、風險移轉與沖抵有所規範,並且公佈完善作業風險管理與監督之準則,供業界與監理機關遵循。然而作業風險管理並非新的概念,惟於經營生態巨變的今日,如何以一致性、結構化的方式管理作業風險,進而創造股東價值、提昇公司競爭力,已成為全球業界與監理機關關注之新焦點。對此,國內業界應以積極態度,化被動為主動,先認識作業風險,進一步管理作業風險,才是正確因應之道。
由於作業風險與日常營運活動息息相關,不論是發生頻率高、損失嚴重性低或發生頻率低、損失嚴重性高的事件均不容忽視。尤其,隨著資訊科技的大幅應用,電子商務的興起、合併與收購的風潮,各式新興商品的發行,及委外作業比重的提高,如何落實並完善作業風險控管已成為當務之急。
英文摘要 Accompanying with the various changes of financial enterprises and environment, professionals in the financial field, like standing on the top of the cliff, should keep on absorbing new information continuously for preventing from eliminating through competition. Copping with the integration trend of financial institutions, it becomes much more general for international financial institutions to achiev the enterprise-crossing management, which gradually causes the divergences and original market in indistinctive between defferent institutions. Under the financial reform improvement and development of Taiwan financial enterprises, large scale financial holding companies are founded one after another. The financial holding systems include Bank, Securities, Insurance, Finance bills, Securities investment trust, Investment consultion and other subsidiary companies. Each financial holding company raises its own capitals, operation efficiency and economical competitiveness. Thus, it should be much more important to establish a reasonable and consistent integrated risk management mechanism under the trend of enterprise-crossing management financial institutions.
Especially, the possibility of Operational Risk may rise up substantially. Thus, Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) suggests that beside the credit risks and market risks, it should to add the executive risks into capital charge on Basel II. Basel Committee not only defines the concrete executive risks, but also has the norm on capital charge, risk transfer, and risk mitigation. It will be helpful to offer enterprises and supervisory ministries for following. However, executive risks management is not a whole new concept. In order to accommodate to the radical changes of fininancial management environments nowadays, how to use a consistent and constructive methodologies of the management of executive risks to create the further shareholders values and raising corporation competitiveness will become a new focus issues to global enterprises and supervisory ministries. For this, domestic enterprises should turn the negative attitude into positive. Additionally, enterprises have to realize executive risks first, and then to manage executive risks in advance; thus this could be the correct accommodative measures.
Because of executive risks are closed linked to daily operation activities, any cases in which high or low frequency happens and in which serious or seldom loss happens cannot be overlooked. Accompanying with widely information technology applications, the emergence and developments of electronic commerce, mergers and acquisitions in business, and different kinds of commercial products releases, and the raising percentage on outsourcing executives, how to implement and control executive risks completely becomes the most front burner especially.
論文目次 目錄/大網
謝誌 I
摘要 III
Abstract IV
目錄/大網 VI
表目錄 VII
圖目錄 VIII
第一章 緒論 1
第一節 研究背景 1
第二節 研究動機 2
第三節 研究目的與方法 3
第四節 研究範圍與對象 3
第五節 研究架構與流程 4
第二章 文獻探討 6
第一節 證券投信業的定義 6
第二節 新巴塞爾協定概論 6
第三節 風險管理之概述 13
第四節 證券交易中台系統平台與資訊安全政策 30
第三章 國內A投信應用資訊科技之實證研究 45
第一節 金融體系概況 45
第二節 國內A投信背景 50
第三節 證券交易平台設置 53
第四章 實證模式與實證結果分析 71
第一節 系統實證分析 71
第二節 系統施行前後比較圖 0
第五章 結論與建議 97
第一節 結論 97
第二節 建議 101
參考文獻 103
中文部份 103
英文部份 106
網路部份 109
附錄 111

表目錄
表2-1 三大支柱 9
表2-2 新巴塞爾協定演進 12
表2-3 作業風險相關文獻匯整 19
表2-4 業務別(BL)的β因子分類 22
表2-5 業務類別 (Business Lines, BL) 歸類表 22
表2-6 作業風險損失事件型態分類 24
表2-7 市場風險常用衡量方式優缺比較 26
表2-8 國內、外不當風險管理實例 37
表3-1 國內基金規模 47
表3-2 國外基金規模(2012年2月) 48
表3-3 A投信人力組織統計 51
表3-4近三年台灣一般股票型基金平均週轉率與市場週轉率比較表 53
表3-5 2008年一般台股型基金累積週轉率比較表 54
表3-6近一年國內資產管理公司基金經理人異動人次表 55
表3-7 A投信交易對手最低可存放或往來交易對手信用等級一覽表 60
表3-8 A投信單一基金之單一交易對手信用風額度控管標準 60
表3-9國內信評公司信評等級與國際信評公司信評等級對照表 61
表3-10A投信投資標的最低可投資信用評等一覽表 61
表3-11A投信信用風險控規則一覽表 62
表3-12A投信作業風險控管一覽表 66
表3-13A投信法律風險控管一覽表(法規規範) 69
表4-1系統計畫細則 71
表4-2使用AL產生的效益 74
表4-3使用OA產生的效益 74
表4-4 前置作業和作業流程的效益整理 96
表5-1 A投信台股基金小型股持股比例變動表 98
表5-2 A投信台股基金週轉率變動表 98
表5-3 A投信妥善率報告 99
表5-4證券中台系統的效益機會 101
表5-5證券中台系統的缺點 101

圖目錄
圖1 1 研究流程圖 5
圖2-1 作業風險管理架構 17
圖2 2 金融控股公司之矩陣式風險管理架構 28
圖2-3 資訊安全範圍 30
圖2-4 資訊安全政策的施行 40
圖2-5 資訊系統決策思考模式 41
圖2-6 評估銀行核心資訊系統架構程序 43
圖3-1 金融體系 45
圖3-2 自1998-2011為止可經營證券投資信託為業的機構統計 46
圖3-3 國內、外基金規模(2012年2月) 48
圖3-4各類型基金規模(2012年2月) 49
圖3-5 A投信組織圖 51
圖3-6 交易流程圖 52
圖3-7 風險管理3P要素示意圖 56
圖3-8 三層級處理原則示意圖 59
圖3-9 投資四大流程示意圖 64
圖3-10法律風險二階段管控示意圖 68
圖4-1 新系統導入示易圖 71
圖4-2 各系統關係圖 73
參考文獻 中文部份
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