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系統識別號 U0002-0307202011275500
中文論文名稱 銀行購置住宅貸款違約率影響因素研究
英文論文名稱 A Study of the Influence on Residential Mortgage Default Rate of Bank
校院名稱 淡江大學
系所名稱(中) 財務金融學系碩士在職專班
系所名稱(英) Department of Banking and Finance
學年度 108
學期 2
出版年 109
研究生中文姓名 蔡篤彥
研究生英文姓名 Tu-Yen Tsai
學號 707530035
學位類別 碩士
語文別 中文
口試日期 2020-06-28
論文頁數 65頁
口試委員 指導教授-邱建良
共同指導教授-張鼎煥
委員-黃博怡
委員-邱哲修
委員-邱建良
中文關鍵字 購置住宅貸款  逾期放款  違約率  貸款負擔率 
英文關鍵字 Residential Mortgage  Non-Performing Loans  Default Rate  Mortgage Burden Rate 
學科別分類
中文摘要 本研究係以臺灣地區19縣市為研究對象,蒐集2011年至2019年間之季資料,共646筆觀察值,運用縱橫資料(Panel Data),探討人口家戶、住宅交易面、需求面與金融面等變數對購置住宅貸款違約率之影響,藉此找出顯著影響購置住宅貸款違約率之關聯因素,又依據貸款負擔率區分二組次樣本進行比較分析。實證發現戶量、人口社會增加率、房價所得比、購置住宅貸款餘額及購置住宅貸款利率對台灣地區購置住宅貸款違約率有顯著正向影響;核發使用執照總樓地板面積、繼承與贈與移轉登記面積、平均買賣契約單價、貸款負擔率及新購住宅貸款期數對臺灣地區19縣市購置住宅貸款違約率有顯著負向影響。房價所得比、購置住宅貸款利率及新購住宅貸款成數對貸款負擔率高於平均縣市之購置住宅貸款違約率有顯著正向影響;戶量、貸款負擔率、平均買賣契約單價、住宅買賣移轉面積及新購住宅貸款期數對貸款負擔率高於平均縣市之購置住宅貸款違約率有顯著負向影響。而除戶量對貸款負擔率高於平均縣市之購置住宅貸款違約率未顯著影響外,其餘影響變數均與臺灣地區19縣市購置住宅貸款違約率之顯著影響變數相同。
英文摘要 This study takes 19 counties and cities in Taiwan as the research object, collects quarterly data from 2011 to 2019, a total of 646 observations, and uses panel data to discuss the impact of variables such as population and households, housing transaction, demand and finance Indicators on the the residential mortgage default rate, in order to identify the significant impact on the residential mortgage default rate’s related factors, and then divide the two groups of sub-samples for comparative analysis according to the mortgage burden rate.
It has been found that the household size, the social increase rate of population, the house price to income ratio, the balance of purchased residential loans and the interest rate of purchased residential loans have a significant positive impact on the residential mortgage default rate in Taiwan; the total floor area of usage license issued, area of transfer from inheritance and gift, the average unit price of residential building contract, the mortgage burden rate and the installment of newly purchased residential loans have a significant negative impact on the residential mortgage default rate in Taiwan.
The house price to income ratio, the interest rate of purchased residential loans and the LTV of newly purchased residential loans has a significant positive impact on the higher average mortgage burden rate county and city’s residential mortgage default rate; the household size, mortgage burden rate, the average unit price of residential building contract, the area of residential sale and purchase and t the installment of new purchased residential loans have a significant negative impact on the higher average mortgage burden rate county and city’s residential mortgage default rate.
Except that the household size has no significant impact on the lower average mortgage burden rate county and city’s residential mortgage default rate, the remaining impact variables are the same as the significant impact variables of the residential mortgage default rate in Taiwan.
論文目次 目 錄 IV
表 目 錄 V
圖 目 錄 V
第一章 緒論 1
第一節 研究背景與動機 1
第二節 研究目的 8
第三節 研究架構與流程 10
第二章 文獻回顧 12
第一節 購置住宅貸款違約率 12
第二節 借款者特質及授信條件相關文獻探討 14
第三節 總體經濟變數相關文獻探討 18
第四節 小結 20
第三章 研究方法 21
第一節 資料來源與範圍 21
第二節 縱橫資料估計模型 29
第三節 變數定義 32
第四章 實證結果與分析 37
第一節 基本敘述統計分析 37
第二節 臺灣地區19縣市實證分析結果 41
第三節 貸款負擔率高於平均縣市實證分析結果 46
第四節 貸款負擔率低於平均縣市實證分析結果 50
第五節 小結 53
第五章 結論與建議 55
參考文獻 58


表 目 錄
表3- 1臺灣地區19縣市2011年第一季至2019年第二季貸款負擔率明細表 25
表3- 2臺灣地區19縣市2011年第一季至2019年第二季房價所得比明細表 26
表4- 1臺灣地區19縣市之實證樣本基本敘述統計 39
表4- 2貸款負擔率高於平均縣市實證樣本基本敘述統計 39
表4- 3貸款負擔率低於平均縣市實證樣本基本敘述統計 40
表4- 4臺灣地區19縣市購置住宅貸款違約率影響因素實證結果 45
表4- 5貸款負擔率高於平均縣市購置住宅貸款違約率影響因素實證結果 49
表4- 6貸款負擔率低於平均縣市購置住宅貸款違約率影響因素實證結果 52

圖 目 錄
圖1-1五大行庫新承作購屋貸款餘額及利率 7
圖1-2臺灣地區貸款負擔率及購置住宅貸款違約率 7
圖1- 3研究架構流程圖 11
圖3- 1臺灣地區19縣市2011年第一季至2019年第二季平均貸款負擔率 27
圖3- 2臺灣地區19縣市2011年第一季至2019年第二季平均房價所得比 27
圖3- 3臺灣地區2011年第一季至2019年第二季房價所得比及貸款負擔率 28
參考文獻 一、中文文獻
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三、其他
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2.內政部不動產資訊平台 (https://pip.moi.gov.tw/)
3.中華民國統計資訊網 (https://www.stat.gov.tw/)
4.政治大學商學院信義不動產研究發展中心(https://www.ncscre.nccu.edu.tw/)
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